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Tous les secrets du suivi des positions sur le Forex

Bonjour tout le monde!

Déterminer correctement les niveaux de définition des entrées, des sorties, des pertes et des profits peut être un véritable casse-tête pour un trader débutant sur le Forex. Aujourd’hui, nous allons essayer de comprendre quelles sont les options pour entrer et sortir d’un poste, et aussi pour discuter des moyens de modifier les ordres et de gérer les postes ouverts.

Entrée sur le marché

Toute stratégie de négociation commence par l’idée de savoir comment entrer sur le marché. C’est généralement le point de départ lors de l’élaboration d’une stratégie de négociation peu complexe.

En règle générale, l’entrée d’un trader dans une stratégie de trading est associée à un ensemble de règles spécifique: si ceci ou cela se produit, vous pouvez alors entrer une transaction d’achat. Les règles elles-mêmes ne découlent pas du vide et l'algorithme est généralement le suivant:

- le commerçant lit divers ouvrages, visite des forums et des blogs en ligne et communique avec des collègues. À un moment donné, diverses idées lui viennent sûrement dans le format "Et si on essayait d'échanger le triangle ascendant selon les règles que j'ai lues aujourd'hui?";

- Ensuite, une vérification des données historiques est effectuée pour identifier l'ensemble de règles optimal pour la saisie, la sortie et le suivi des positions. Cela se fait généralement à l’aide de programmes spéciaux pour les tests manuels, tels que Forex Tester ou d’add-ons pour le terminal MT4, permettant ainsi des tests manuels;

- Après avoir vérifié l’idée, le commerçant décide déjà d’utiliser ou non la stratégie développée dans son trading.

La stratégie pour entrer sur le marché peut être très différente - l'entrée habituelle consiste en un retour en arrière, une ventilation d'un certain niveau de prix, une actualité, en fonction du modèle Action des prix, etc. En fonction de la stratégie, des types d’ordres appropriés sont sélectionnés. Pour les stratégies d'évasion, celles-ci sont en attente des ordres Acheter Stop et Vendre Stop ou des ordres du marché. Pour les stratégies de retraits, ils utilisent parfois les options Buy Limit et Sell Limit, etc.

Je ne peux que mentionner que les traders débutants en algorithmes utilisent souvent les ordres en attente chez leurs conseillers, sans se soucier des conséquences. Pour un test de haute qualité des conseillers utilisant des ordres en attente, vous avez besoin d’un historique des ticks de haute qualité. Sinon, les commandes qui ne seraient pas activées sur un compte réel le seraient sur un test, et inversement.

Examinons de plus près les trois principales façons de conclure des transactions - par tendance, par répartition et par appartement.

Tendance Trading

Le trading de tendance est souvent la chose la plus facile à faire. Nous connaissons tous la vieille vérité immuable: "Trend est ton ami." Mais entrer dans une position au tout début d'une tendance émergente semble généralement problématique et dangereux pour la plupart. La raison est cachée dans la barrière psychologique qui se pose chez la plupart des gens qui peuvent difficilement changer d’opinion sur la tendance existante.

Lorsque les prix augmentent après le début du mouvement à la baisse, tout le monde s’attend à une chute catastrophique et est heureux de vendre. En cas de baisse de la tendance haussière, il semble à tout le monde que les prix vont augmenter et donc tout le monde est prêt à acheter à chaque correction. C'est pourquoi la plupart des commerçants concluent des achats presque au sommet et vendent presque à la base du marché. Au milieu de la tendance, les traders sont souvent en paix face à la sécurité des bénéfices accumulés sur leurs comptes.

La plupart des traders ne suivent pas le rythme du marché lorsqu'ils achètent dans une tendance à la hausse et vendent dans une tendance à la baisse. Veuillez noter que nous ne considérons pas les cas dans lesquels une entrée a lieu au moment où une tendance est générée. Nous parlons maintenant de la manière de se comporter dans une tendance. Et dans cette situation, les meilleurs moyens d'entrer sur le marché reposent sur l'utilisation de lignes de tendance avec support ou résistance, déterminées à l'aide des derniers mouvements terminés.

Une tendance à la hausse est déterminée lorsque les prix augmentent. Nous avons la possibilité de tracer une ligne avec une pente ascendante. Elle est réalisée sur deux bases de barres de prix progressivement croissantes, qui ont un minimum absolu par rapport à au moins deux barres précédentes et deux suivantes. Le meilleur moment pour entrer sur le marché survient lorsque le prix touche la ligne de tendance pour la troisième fois. À ce stade, bien sûr, vous devez acheter - et seulement acheter. Dans ce cas, l'entrée est supposée utiliser des ordres limites, et seulement occasionnellement - ceux du marché, s'il y a de bonnes raisons pour cela.

En utilisant une telle technique, il convient de noter à l’avance les principaux niveaux de prix. Ils peuvent vous servir de guide pour prendre des bénéfices et vous aider à éviter de vous engager dans des transactions peu prometteuses. La meilleure option consiste à utiliser des graphiques quotidiens. Un balisage plus précis peut être effectué à l'aide de graphiques à l'heure ou à 30 minutes. Dans la figure ci-dessous, les niveaux de prix ont constitué un excellent guide pour fixer des objectifs.

L'utilisation de lignes de tendance est affectée négativement par de fausses pannes créant l'apparence d'une rupture d'une ligne de tendance. Malheureusement, il est impossible d'admettre la véritable ou fausse avancée jusqu'à ce que la barre qui casse la ligne de tendance se ferme et que la suivante commence à négocier. Très souvent, les traders attendent d'autres astuces sur les prix, par exemple la formation de schémas Price Action. Bien sûr, il est préférable d’utiliser le calendrier journalier, mais les graphiques horaires et demi-heures se montrent bien.

Trading de rupture

Les stratégies de négociation visant à faire franchir les prix à des niveaux importants sont considérées comme le moyen le plus efficace de gérer des positions de négociation générant des rendements élevés. Souvent, ils sont associés à des ordres stop qui sont déclenchés immédiatement au moment de la panne et fournissent ainsi une occasion de prendre position au tout début d’une impulsion de prix en développement.

Tout cela est vrai, mais sur de nombreux marchés, les ordres stop ne sont pas très pratiques et sont même souvent dangereux pour un compte de trading. Ce chemin n'est donc pas toujours justifié. Pour les stratégies de répartition, les options permettant d’entrer sur le marché à l’aide d’ordres limités offrent une excellente occasion de réaliser des bénéfices avec un risque relativement faible.

Sur un marché en croissance, nous constatons souvent une hausse des prix, une évolution en zigzag. En règle générale, dans le premier tiers de la tendance, quand elle a déjà été décrite et que les taureaux sont passés à une attaque constante, les baissiers ont toujours une force sérieuse. Ils parviennent donc souvent à réduire les prix après chaque flambée afin de les ramener au niveau de l'avant-dernier sommet. Parfois, la baisse s’arrête ici, suivie d’un nouveau mouvement à la hausse, faisant monter les prix à la hausse.

Si la tendance est forte, alors la profondeur du déclin dépasse rarement 23%, encore moins - le niveau de 38% du dernier mouvement de marché complètement achevé.

Comme le montre la figure ci-dessus, les points 1, 2 et 3 sont la percée des plus hauts précédents. Les points 4, 5 et 6 sont les points d’entrée optimaux et se situent à 38,2%. Ainsi, au lieu d'utiliser des ordres stop pour saisir une position, vous pouvez utiliser des ordres limités.

Trading latéral

Négocier le mouvement latéral du marché semble être pour beaucoup une entreprise plutôt dangereuse et ingrate. Les tentatives d’application de stratégies de répartition dans les travaux à plat sont médiocres, et souvent une telle histoire se développe: après le déclenchement des ordres stop, les prix évoluent dans le bon sens pendant un moment puis se déploient, entraînant des pertes. Peu de gens peuvent acheter à partir de la limite inférieure de la fourchette de négociation et vendre dans sa région supérieure - le stress psychologique est trop important, car vous devez pour la plupart échanger contre la tendance actuelle.

Toutefois, lorsque vous négociez à plat, les meilleurs outils sont les oscillateurs. Il existe de nombreuses variétés de cette approche commerciale, par exemple le commerce de nuit. En règle générale, les positions dans ces cas se produisent le plus souvent avec des ordres du marché.

Une autre option, comme le montre la figure ci-dessus, consiste à effectuer des transactions sans hâte sur les graphiques quotidiens de l'un des oscillateurs. Lorsqu'il n'y a pas de tendance forte établie, un tel commerce génère un petit bénéfice. En règle générale, les arrêts ne sont pas utilisés, à chaque nouveau signal indiquant que l'oscillateur complète ou ferme une position rentable. L'entrée s'effectue généralement sur un petit terrain, d'où la faible rentabilité de la stratégie. Un autre inconvénient est que vous avez besoin de beaucoup de capital pour ce type de transaction ou d’ouverture de compte.

Comme le montre la figure, environ 2 000 points peuvent être gagnés en une paire en environ un an. Les problèmes surviennent quand une tendance forte commence, comme dans la figure ci-dessous:

Ainsi, vous pouvez obtenir plusieurs pertes majeures de suite. C'est pourquoi le trading contre la tendance est considéré comme dangereux.

Sorties de marché

Obtenir un signal d'entrée est assez simple. Avant toute transaction, nous savons exactement ce qui devrait se passer pour la formation d'un signal et si les conditions du marché coïncidaient avec les règles de notre système, nous recevrions le bon signal d'entrée. Les intrants sont simples, car nous pouvons définir toutes les conditions à l'avance et le marché doit se conformer à ces conditions, sinon la transaction ne sera tout simplement pas ouverte.

Lorsque nous sommes sur le marché avec une position ouverte, le nombre de scénarios probables de ce qui pourrait arriver à notre transaction est infini. Il serait extrêmement naïf d’espérer des rendements effectifs dans toutes les situations commerciales avec une ou deux stratégies de sortie simples. Néanmoins, tout ce que je vois sur les forums et dans les descriptions de divers systèmes de trading est, tout au plus, quelques règles pour quitter un poste.

Les bonnes issues d'un poste exigent un travail considérable sur leur contenu, et les sorties simples à choix unique sont loin d'être aussi efficaces qu'une série de sorties bien planifiées offrant de nombreuses options possibles pour améliorer la situation.

Comme vous vous en souvenez, la première tâche d'un trader est de protéger le capital de toute perte catastrophique. D'un autre côté, si vous vous inquiétez trop des pertes, vous pouvez commencer à conclure les offres au plus tôt avec le moindre renversement et manquer ainsi au bénéfice potentiel. Il est donc très important de maintenir l’équilibre.

Quelque chose se passe constamment sur la scène mondiale, diverses nouvelles, des facteurs fondamentaux, diverses catastrophes se produisent. Il est très difficile de prévoir à l'avance où le prix va évoluer, surtout si vous ne possédez pas de capacités extrasensorielles.

Et comme il est impossible de prévoir les prix des actifs du marché, il vous suffit d'accepter ce fait. Il s'ensuit également qu'aucun indicateur ne peut prévoir les mouvements de prix futurs. Il en va de même pour l'analyse fondamentale, technique et généralement. Parfois, je vois des débutants demander à des traders plus expérimentés de vous dire où va le prix. Ça a l'air drôle.

La question qui se pose est la suivante: pourquoi alors tous ces indicateurs et méthodes d'analyse technique complexes? Tout est simple - ils aident à comprendre la situation actuelle, la situation actuelle. Par exemple, après avoir analysé les indicateurs, au point 1, vous pouvez trouver une entrée potentielle dans la transaction.

Une moyenne mobile avec une période de 200 jours est en dessous du prix et en croissance, ce qui indique une tendance à la hausse. Cela ne signifie pas du tout que le prix ne s'inversera pas et que la tendance baissière ne commencera pas, cela signifie qu'au moment où la tendance est haussière et qu'il n'y a aucune raison de changer jusqu'à présent, ce qui suggère une certaine probabilité que la tendance se maintienne à l'avenir. L'oscillateur est presque au niveau de la survente, ce qui laisse supposer que la reprise précédente est en cours depuis un certain temps. L'oscillateur ne vous indiquera pas le point exact de la fin de la restauration, mais sa présence dans le niveau de survente laisse à penser qu'il serait temps de mettre fin à la restauration.

Les niveaux eux-mêmes sont construits de telle manière que, lorsqu'ils sont atteints, le plus souvent, c'est exactement ce qui se passe. Mais ce n’est pas un fait: pendant longtemps, le prix peut être proche de ce niveau, alors que le marché continue de chuter.

Néanmoins, sur la base de notre analyse simple, la situation actuelle suggère que le mouvement se poursuivra très probablement. De plus, cette probabilité peut être un peu plus de 50%, disons 55%. Autrement dit, dans 45% des cas, nous aurons tort, ce qui est normal.

Nous avons donc conclu un marché et notre analyse s’est avérée juste: le prix a vraiment augmenté et augmenté. Comme je l'ai déjà dit, les systèmes utilisent le plus souvent une seule option de sortie primitive. Cette option ne prend pas complètement en compte toutes les options pour le développement d’événements après la saisie de la transaction, elle ne considère qu’une seule option. Dans notre exemple, au point 2, l’oscillateur a atteint la zone de surachat et l’accord a été conclu.

Mais, comme vous le voyez sur le graphique, il n'y avait pas de raison suffisante pour quitter le poste. Si nous n’utilisions pas cette option de sortie mais si nous resserrions simplement notre arrêt après la moyenne mobile avec une période de 21 ans, nous aurions gagné presque trois fois plus et en même temps nous aurions atteint un point logique: après la sortie, le prix a continué de chuter.

Mais le fait est que les conditions de sortie coïncidaient si bien dans cet exemple particulier. Et à un autre endroit du graphique, la même sortie sur l'oscillateur fonctionnerait mieux. Et dans le troisième, autre chose. Mais il n’existe pas beaucoup d’options pour le moyen préféré de sortir des transactions et personne ne vous interdit d’utiliser plusieurs options de sortie dans votre système. Examinons maintenant les principaux moyens de sortir des transactions.

Prendre profit

C'est l'un des moyens les plus inefficaces de conclure un accord. Comme mentionné ci-dessus, nous ne pourrons jamais savoir jusqu'où le prix ira du point d'entrée, et limiter nos bénéfices à un plafond fixe semble illogique. Néanmoins, vous devez toujours prendre des bénéfices - vous ne pouvez pas toujours être au terminal, l’équipement peut refuser, et il sera dommage que votre transaction génère des profits, mais le prix sera inversé et vous ne pourrez vous arrêter que parce que vous ne l’avez pas fait. prendre des bénéfices. Mais prendre le profit devrait être exactement technique - environ 2 à 4 fois plus de stop loss.

Arrêter la perte

La meilleure option pour stop loss a été discutée plus d'une fois. Quelqu'un aime les pieds plus courts, certains sont plus authentiques et ainsi de suite. Trop loin le rend inefficace, trop près fonctionnera en permanence. Il est important de comprendre que la tâche du stop loss n’est pas d’éviter les pertes ou de réduire leur taille, mais simplement de limiter leur taille maximale! Réduisez les pertes en utilisant des méthodes complètement différentes, que nous discuterons ci-dessous.

Par heure

En règle générale, toute stratégie a un temps de maintien en position moyen et les écarts dans un sens ou dans l’autre sont moins efficaces. Ainsi, si un accord, par exemple, est suspendu depuis trois mois déjà, il est temps de le conclure.

Une autre approche consiste à clore la transaction après un certain nombre de bougies, si le marché ne bouge pas dans une certaine direction ou si la transaction génère peu de bénéfices.

Cette option de suivi de position vous permet d’améliorer les résultats de négociation et de ne pas conclure d’opérations lorsque le marché n’est pas prêt à vous rapporter un profit.

Sur les grands mouvements

Dans ce cas, la sortie se produit avec un mouvement fort, clairement inhabituel pendant la journée. Personnellement, j'utilise cette option de sortie si le prix par jour a dépassé plus de 3-4 niveaux de l'indicateur ATR. En règle générale, ce comportement indique la fin imminente de la tendance.

Par fondation

Une autre option pouvant nécessiter une intervention manuelle est la publication prévue de nouvelles importantes pouvant avoir une incidence importante sur les taux des devises en question. Un exemple est le brexit, qui a entraîné une baisse significative de la livre. Cet événement avait été annoncé à l’avance. Il était donc tout à fait possible de fermer les positions à l’avance afin d’éviter de lourdes pertes.

Par indicateurs

Il s'agit du plus grand groupe de méthodes de sortie, qui inclut les sorties pour les oscillateurs et les indicateurs de tendance.Habituellement, je règle pour chaque sortie le nombre minimum de barres qui doivent passer à partir du moment où vous entrez la position pour le début de cette règle.

Il sera également utile de limiter les profits ou les pertes sur une position au-delà desquels cette règle ne s'applique pas. Par exemple, nous pouvons conclure un achat après vingt bars de la période actuelle après son ouverture, si l'oscillateur atteint le niveau de surachat et si le bénéfice est d'au moins 40% du niveau de profit de prise.

Aux niveaux

La production aux niveaux se justifie assez souvent elle-même - les prix commencent souvent à aller à l’encontre de notre position. De nombreux indicateurs déterminent les niveaux en mode automatique. Bien que ces niveaux ne conviennent pas très bien à la recherche de points d'entrée, leur utilisation pour sortir des positions est assez efficace.

Suivi de position

En plus de l'entrée dans la position à temps et d'un bon ensemble d'options pour la quitter, il est également important d'examiner les options pour modifier le niveau du stop-loss de l'assurance dans le cas où les indicateurs ne disposent pas de suffisamment de temps pour signaler la sortie de la position en raison de leur retard.

Par conséquent, la première option devrait consister en une stratégie de rentabilité. En règle générale, je règle le stop loss au seuil de rentabilité lorsque le prix atteint 30% de la distance pour générer des bénéfices. Dans ce cas, je mets généralement 4-7 points au-dessus du prix ouvert de la commande afin de compenser les pertes sur les swaps et les éventuels dérapages.

Le moyen le plus simple de suivre un arrêt consiste à utiliser un chalut fixe. Dans ce cas, l’arrêt est tiré après le prix de telle sorte qu’il y ait toujours exactement le nombre de points que vous définissez entre le prix et le niveau d’arrêt. Stop est serré strictement au prix, ne retourne pas.

Une option plus adaptative consiste à définir l’arrêt sur une moyenne mobile. Pour les graphiques quotidiens, EMA21 avec un décalage de 4 fonctionne généralement bien:

Une moyenne mobile avec ces paramètres vous permet de bien travailler sur les marchés en tendance. EMA avec une période de 48 fonctionne mieux dans la journée.

Aussi souvent utilisé au chalut sur l'indicateur Parabolic SAR. Cela vous permet d'accompagner assez efficacement les positions dans le trading à moyen terme, quand il n'y a pas de problème pour tout tirer de la tendance au maximum.

Sur l'indicateur ATR, il s'avère que les arrêts sont parfaitement réglés. Si vous essayez d'utiliser cet indicateur pour travailler avec des arrêts à la traîne, vous disposez d'une bonne option, qui permettra de remonter l'arrêt très efficacement lorsque le prix s'accélère. En cas de forte volatilité, un tel arrêt restera assez éloigné du prix et en cas de fortes fluctuations, il ne fera pas mal.

Au contraire, lorsque le marché s'est calmé et que la volatilité est très faible, une telle trailing stop est proche du prix et ne vous permettra pas de perdre beaucoup sur des pics d'activité inattendus. Et comme vous le savez, après l’accélération, le prix se calme, le marché se renforce pour la prochaine poussée. Si ce réflexe n'arrive pas en notre faveur, nous serons protégés par un arrêt de fuite sur ATR.

Une autre des options les plus courantes consiste à chaluter les ombres des bougies. Cette méthode consiste en ce qui suit. Une fenêtre donnée est prise, par exemple, dans les 10 bougies précédentes et le minimum minimum pour les achats et le maximum maximum pour les ventes sont déterminés:

Chaque nouvelle bougie est recalculée de sorte que les 10 dernières bougies participent exactement au calcul. Un tel chalut se voit bien dans les périodes H4 et supérieures, car il y a trop de bruits dans les FT inférieurs.

Conclusion

Aujourd'hui, nous avons rencontré les principales méthodes de suivi des positions ouvertes. Il existe également un grand nombre de méthodes moins courantes et plus sophistiquées, par exemple un "nœud coulant", dont la description n’a pas été incluse dans le cadre de cet article.

En plus de vous familiariser avec ces techniques, vous devez comprendre qu'il est très important d'utiliser des ensembles de ces méthodes ensemble, en combinaison les uns avec les autres. Le fait est que dans certaines situations, certaines méthodes fonctionnent mieux, dans d’autres, d’autres. Par exemple, sortir un jour volatil (un jour pour lequel la fourchette de prix a dépassé 3-4 ATR) ne fonctionnera jamais exactement comme cela, un jour de bourse normal, mais cela économisera lorsque d’autres indicateurs n’ont pas constaté de changements majeurs.

Les transactions sur la moyenne mobile seront efficaces en cas d’annonce de dernière minute, ce qui entraînera un changement brutal des cours, et l’indicateur ATR sera à la traîne des prix. Mais lorsque le marché se calmera, le chalut sur le MA sera très éloigné et sur l'ATR - exactement là où vous en aurez besoin.

Toutes ces méthodes doivent être appliquées ensemble, afin que votre système de sorties et de suivi de position soit le plus efficace possible et que vous soyez prêt à affronter toutes les surprises.

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