Articles Populaires

Choix De L'Éditeur - 2019

Puce de gestion de l'argent pour l'overclocking d'un dépôt

"Les gens sont divisés en trois catégories: ceux qui peuvent compter et ceux qui ne peuvent pas compter."
Loi de Wincorn

Accélération d'un petit dépôt. 100% par mois ou plus. Qui de nous n'a pas rêvé de cela? Le rêve est si doux parce que je veux gagner de l'argent ici et maintenant sans faire un appartement. Cependant, l'overclocking est toujours un risque accru. Pas d'autre moyen.

Mais il existe quelques astuces, stratégies non évidentes de gestion de l'argent qui peuvent soit réduire, soit optimiser ces risques. 90% des commerçants ne savent pas à leur sujet. Et ce sera le sujet de notre webinaire.

Que se passera-t-il lors du webinaire?

Ne vous attendez pas à un webinaire de systèmes commerciaux. Ils ne seront pas. Cette fois, nous nous concentrerons sur les méthodes de gestion des positions, des risques et du volume des ordres. Sans formules complexes, ce sera l'essence des approches.

À partir du webinaire, vous apprendrez:

  • Que faire si vous gagnez ensuite, puis fusionnez;
  • Techniques pour réduire les risques par poste;
  • Comme il est facile et simple de calculer quel pourcentage du dépôt vaut risquer pour un rendement maximal sans épuisement;
  • Le principe principal de l'accélération;
  • Et un tas de choses, comme d'habitude))).

Regardez le webinaire dans l'enregistrement:

Des jetons de gestion de l'argent pour l'overclocking d'un dépôt

Beaucoup d'entre vous ont entendu parler du sujet populaire de «l'overclocking d'un dépôt» sur le Forex, que plusieurs gourous du «marché proche» veulent présenter comme une stratégie distincte.

En fait, une augmentation rapide du dépôt ne dépend pas du système de négociation choisi - l'une des milliers de méthodes présentées sur notre site Web peut lui convenir - il est bien plus important de respecter certaines tactiques de gestion de l'argent. Ceci sera discuté dans le matériel présenté lors du webinaire.

Pourquoi et qui a besoin d'un dépôt d'overclocking?

Un dépôt sur le marché Forex est une sorte de capital initial dont la taille détermine la rentabilité, le degré de risque et le choix du type de stratégie. Les investisseurs disposant de montants élevés peuvent être satisfaits du revenu garanti provenant de dépôts bancaires ou être limités aux risques liés à l’achat d’obligations d’État et de sociétés. Le marché boursier ou les contrats à terme sur options, où le risque peut être régulé par une couverture, peuvent offrir de meilleurs rendements.

Le marché du Forex, pour la plupart, attire des traders qui ne disposent pas d'un capital de départ important, qui cherchent à le construire à une taille permettant de passer à la «Ligue Rentier». Certains se sont fixé des objectifs plus réalistes: atteindre rapidement et rapidement des bénéfices "acceptables" quotidiens et hebdomadaires, afin de ne pas suivre la longue route de la production de statistiques avec la recherche subséquente d'investisseurs pour le poste de gestionnaire du service des comptes PAMM.

  • L'article contient des conseils sur l'utilisation de risques équilibrés, optimisés et justifiés, ainsi que des méthodes pour les atténuer en cas de forte probabilité de résultat négatif.

Livermore règle ou a vu la rentabilité

En théorie, le trader s'attend à ce que l'accélération du dépôt entraîne une augmentation constante des fonds propres, ce qui réinvestira le capital et augmentera constamment le profit. En réalité, la courbe de rendement montre une «scie» semblable à un taux de change uniforme. Pendant longtemps, le compte "tourne" autour du même chiffre, le commerçant perd de l’argent dès qu’il atteint un certain profit.

  • Pour transformer un résultat négatif en un résultat positif, utilisez le «niveau de résistance» de l’équité comme un moyen de retirer les bénéfices.

En général, lors de la dispersion d'un dépôt, plus il y a de retraits de fonds gagnés, mieux c'est. Par exemple, Jesse Livermore (Mémoires du spéculateur d'échange) a retiré 50% des revenus après chaque transaction réussie.

Filtrer et optimiser les signaux

Chaque opérateur qui a testé la stratégie et négocie dessus, après un certain temps, commence à déterminer les moments ou les signaux indicateurs en vigueur lorsque des transactions avec une probabilité de profit élevée (taux de gain) sont planifiées. Si le système de trading est multidevises, vous pouvez toujours identifier les paires les plus rentables ou, au contraire, les instruments avec un niveau de perte plus élevé.

Winrate est le principe de base de l'optimisation d'une stratégie d'overclocking. Si un commerçant souhaite maximiser ses revenus rapidement, il doit réduire le nombre de transactions et de paires, en fonction de la probabilité de «gagner».

Algorithme d'optimisation d'un système commercial pour l'overclocking d'un dépôt:

  • Choisissez les meilleures configurations en termes de taux de victoire élevé;
  • Exécutez les paramètres pour les autres paires de devises, en choisissant les meilleurs résultats.
  • Dans les outils trouvés, optimisez les tactiques en supprimant une partie des transactions pour augmenter la probabilité de positions rentables.

Risque de ruine

Le principal problème qui attend le commerçant pour disperser le dépôt est le risque de ruine - le danger de vider tout le dépôt. Il peut être calculé à l'avance en prenant les statistiques obtenues lors du test de la stratégie et en surveillant périodiquement la probabilité d'un drain, en substituant les données des statistiques de négociation en termes réels dans une formule spéciale.

La formule du risque de ruine, qui détermine les chances de perdre un dépôt, est la suivante:

Dans les calculs, on utilise: le pourcentage d’opérations rentables, le risque inhérent à la transaction et le ratio bénéfice / perte réel. La formule est déjà apparue sur notre site Web - le calculateur de risque de ruine est disponible dans la section "Outils".

  • La formule du risque de ruine est conçue pour indiquer au commerçant le pourcentage maximum du dépôt qu’il peut utiliser lors de l’accélération, en fonction du taux de conversion et du rapport bénéfice / risque.

Ouvrez la calculatrice Risque de ruine et entrez:

  1. Le rapport entre le risque et le bénéfice (ou prenez le profit pour arrêter la perte, choisissez les moyennes réelles dans l’état) sous la forme d’un coefficient entier de 1 à 1, de 2 à 1, etc.

Entrez le premier chiffre (à but lucratif, par exemple 2, si le rapport est de 2 à 1) - il doit être supérieur ou égal à la valeur d'arrêt, sinon la probabilité d'un drain est évidente sans utiliser de calculatrice.

Le tableau aidera à comprendre l’importance de l’équilibre, la dépendance du pourcentage de fonds alloués par transaction au taux de gain (efficacité de la stratégie) et au ratio de résultat.

Il est calculé pour un investissement de 10% en devises (par exemple, le lot 0.1 avec un effet de levier de 1 à 100 avec un dépôt de 1 000 $). La deuxième colonne montre que si la perte et le bénéfice sont égaux, le commerçant fusionnera à 100% s’il ne fournit pas au moins 60% des transactions rentables (60% WR). Dans ce cas, la probabilité de perte de dépôt n’est que de 1,7%

Pourquoi la taille de l’investissement est-elle choisie à 10% du dépôt? Selon les canons de la gestion financière, les risques réels ne devraient jamais dépasser 25%. Cet axiome est prouvé par la pratique de nombreux traders célèbres, la justification mathématique du risque est donnée et calculée en détail dans les travaux de Ralph Vince.

Plus la "marge de sécurité" sur le dépôt est élevée et plus l'investissement dans la transaction est faible, plus il est probable que le marché "Forex" reste en vie dans des circonstances et des tirages imprévus, même lorsque le taux de conversion diminue.

Faites attention aux tableaux calculés pour 5%, 2% et 1% des investissements - ils permettent d’annuler la probabilité d’un drain, même dans les cas où les transactions rentables ne dépassent que de 55% le nombre de postes déficitaires.

Lors de la dispersion d'un dépôt, en particulier lorsque vous décidez d'augmenter le lot lors du réinvestissement, n'oubliez pas une série de transactions perdantes consécutives. Ils peuvent réduire considérablement le dépôt si le commerçant ne réduit pas la loterie dans l'espoir que le prochain échange générera des bénéfices.

La probabilité d'obtenir une série de pertes constante est égale à 80% (performances graphiques). Comme le montre le tableau, le négociant en niveleuse peut obtenir 7 stop-loss d'affilée, même avec une probabilité inférieure à 1%. Dans le même temps, conserver la même taille de lot qu'après le premier arrêt aura pour résultat un drainage de 100%.

"Gros" mouvements

La principale idée fausse sur les traders - overclocker un dépôt est directement liée à la tactique consistant à augmenter l’endettement ou à effectuer des transactions «pour l’ensemble de la côtelette», c’est-à-dire utilisation maximale de la caution. Les tableaux ci-dessus montrent clairement que la clé de la "longévité" de toute stratégie consiste à réduire la taille de la commande.

  • Pour disperser un dépôt, un commerçant doit s'efforcer d'ouvrir un plus petit lot et de fixer un profit plus important.

Le scalping n'est pas adapté à l'overclocking d'un dépôt, choisissez une stratégie à moyen terme pour les bougies toutes les heures et tous les jours. Les gros profits sur les prises sont beaucoup plus efficaces pour générer un dépôt et, surtout, pour augmenter le taux de conversion. Plus les délais sont élevés, plus les signaux sont fiables - un axiome du marché Forex.

Entrée partielle

En augmentant le délai et le temps de maintien de position, le trader a la possibilité de réduire les pertes en entrant en plusieurs parties.

  • Divisez la taille du lot sélectionné en un nombre proportionnel de pièces, entrez un petit volume en fonction du signal principal; le reste - sur des signaux supplémentaires du système commercial.

L'exemple ci-dessus montre la construction d'une pyramide, où le lot commercial "standard" est divisé en 5 investissements de 20% chacun. Cela signifie que le trader a réduit ses risques de trading de 80%, car lorsqu'un stop-loss est déclenché, il ne perd qu'un cinquième. Avec l'avènement des transactions pyramidales restantes, vous pouvez transférer la limite de perte dans la zone zéro en définissant un stop loss au prix de transaction moyen.

Benchmark - drawdown

Lors du webinaire "Comment arrêter la fusion sur le Forex?" nous avons considéré une puce qui améliore les performances de tout système commercial. Un commerçant peut combiner la négociation sur une démo et un compte réel comme suit:

  • Le système de négociation utilise un compte de démonstration jusqu'au premier tirage important, après quoi les transactions commencent à être dupliquées sur un compte réel jusqu'au moment où le calcul du moins est effectué.

Le tirage au sort augmente la probabilité du travail ultérieur de la stratégie de négociation en tant que plus, puisque le processus de génération de pertes et de profits est cyclique et que les sections rentables sont a priori plus longues. La stratégie a été testée à plusieurs reprises et utilisée avec succès par des investisseurs dans des comptes PAMM, de sorte que l'expérience peut être transférée en toute sécurité pour l'overclocking d'un dépôt.

Il y aura moins de transactions, mais l'opérateur peut augmenter les paramètres de risque pour compenser le "manque à gagner".

Diversification des risques par corrélation

La diversification est une tactique commune pour investir dans les marchés financiers et les produits de base. Les investisseurs distribuent des fonds en collectant un portefeuille d'actifs dont les taux évoluent de la même manière, mais augmentent et baissent à des vitesses différentes, ce qui peut augmenter les bénéfices et protéger le dépôt de la «destruction» pendant la crise.

Une approche similaire peut être appliquée lors de l'overclocking d'un dépôt en divisant le lot en plusieurs parties pour investir dans des paires de devises corrélées.

  • Trouvez un coefficient de corrélation proche des paires de devises modulo et effectuez plusieurs transactions simultanées sur différents instruments, un signal sur l'instrument principal.

Malgré les tendances concomitantes, d'autres paires peuvent être beaucoup plus volatiles et générer plus de bénéfices que le principal actif de négociation.

La baisse peut aussi être différente et il est tout à fait possible que si une des devises est déclenchée, les autres seront toujours rentables - ces positions devraient être fermées manuellement, sans attendre que la perte se forme.

Oreiller est arrivé

Si un commerçant veut essayer de disperser un dépôt en utilisant des risques exagérés, l’option souvent utilisée lors de la négociation sur le marché à terme lui convient. Il se compose de trois blocs:

Bloc 1:

Nous créons un coussin de profit, avec des risques ordinaires,

Bloc 2:

Nous négocions avec des risques élevés, risquant SEULEMENT un coussin de profit,

Si l'oreiller est drainé, nous le recréons avec des risques faibles.

Bloc 3:

Nous négocions avec des risques encore plus grands, risquant le bloc 2,

Après les pics de rentabilité, nous réduisons les risques et nous détendons.

Petit arrêt

Sur le marché Forex, de nombreuses stratégies utilisent la taille dynamique du stop loss, déterminée par: la volatilité, la position des courbes, les points indicateurs, les cours de clôture, les hauts et les bas en chandelier.

Nous sélectionnons uniquement les signaux avec un petit arrêt dans les trades selon votre stratégie. Cela augmentera le risque d'une position unique. Les signaux avec un grand arrêt - sautez simplement. Nous échangeons les signaux avec un petit arrêt 3 fois plus grand.

Conclusion

Malgré le manque de formules, le matériel présenté prouve l'hypothèse mythique selon laquelle l'overclocking d'un dépôt est une stratégie de scalping avec un effet de levier de 1 à 1 000 et des transactions pour l'ensemble du dépôt. Le sujet est populaire, par conséquent, de nombreux documents y ont été publiés, dont certains sont similaires à l’approche de la roulette de casino: «mettez-le sur tout».

En fait, il peut exister n'importe quel système de négociation pour l'overclocking d'un dépôt, à condition que les tactiques de saisie des intrants et de gestion de l'argent soient correctement élaborées. Dans tous les cas, cela ne supprime pas le risque de fusion de tout le dépôt, de tomber dans le piège des émotions, etc. N'utilisez l'overclocking qu'en dernier recours, tout en fixant des objectifs spécifiques et des tâches réelles.

Laissez Vos Commentaires