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Comment appliquer l'indicateur Money Flow Index sur le Forex

Salutations les amis!

Les traders professionnels estiment que l'indicateur MFI (Money Flow Index) fait partie des dix outils d'analyse technique les plus populaires. Cette déclaration est basée sur le fait que les IMF, de par leur nature, sont assez indicatives dans le calcul du flux de finances investi dans un actif particulier. À quel point cet indicateur est-il utile au Forex, nous comprendrons aujourd’hui en testant diverses options pour son utilisation.

Caractéristiques de l'indicateur

Plate-forme: Tout
Paires de devises: toute
Calendrier: n'importe lequel
Heure de négociation: autour de l'horloge
Courtiers recommandés: Alpari, RoboForex, Amarkets

L'indicateur Money Flow Index (MFI) indique l'intensité avec laquelle l'argent est investi ou retiré d'un titre. L'IMF est très similaire en termes d'opération et de calcul à l'indicateur RSI, seulement elle prend en compte en plus le volume. En fait, cet indicateur mesure la pression des vendeurs et des acheteurs. MFI est construit dans le sous-sol du graphique et va de 0 à 100:

Vous pouvez trouver cet indicateur dans votre MT4: Insertion> Indicateurs> Volumes> Indice de flux monétaires. Sur notre forum, vous pouvez choisir un indicateur personnalisé parmi un grand ensemble, gracieusement créé par le membre du forum Pavel888.

Un indicateur non modifié ne comporte généralement qu'un seul paramètre: sa période de calcul de la moyenne, qui est généralement identique à celle de l'indicateur RSI-14.

Principe de fonctionnement

L'indicateur IFM calcule la différence entre les flux de trésorerie entrants et sortants. Si la valeur sous-jacente de l'actif est inférieure à cette différence, cela signifie qu'il y a une augmentation de la masse monétaire entrante et un marché haussier. Si nous voyons le contraire, les investisseurs laissent l’instrument et le marché est baissier.

Ainsi, l’IMF compare le ratio des flux de trésorerie positifs et négatifs. Si le prix type de la période en cours est supérieur à celui de la précédente, cela indique un afflux positif d'argent dans cet actif. Si le prix type de la période en cours est inférieur au précédent, les investisseurs retirent des fonds de cet actif.

Comme pour l'indicateur RSI, les niveaux de support et de résistance baissent aux niveaux 30 et 70, ou aux niveaux 20 et 80. La période d'indicateur recommandée est de 14 ans, mais vous pouvez choisir la meilleure option vous-même.

Calcul

L'indice de flux monétaires utilise le concept de prix typique pour calculer - le quotient de division des prix maximum, minimum et de clôture par 3. Le concept de base du calcul de l'indice de flux monétaire est Money Flow, qui est déterminé par le produit du prix typique de la période prise sur le volume des transactions pour la période spécifiée.

Flux monétaire (i) = Tp (i) * volume (i),
où flux monétaire (i) est le montant des flux de trésorerie de la période,
Tp (i) - prix typique pour la période,
Volume (i) - volume de transactions pour la période.

L'étape suivante consiste à classer le flux de trésorerie actuel en flux positif (flux monétaire positif) ou négatif (flux monétaire négatif). Si le prix typique actuel est supérieur au précédent, Money Flow est positif, s'il est inférieur, il est négatif.

À ce stade, le ratio monétaire (ratio monétaire) est calculé comme le quotient de la division du montant des flux de trésorerie positifs pour la période spécifiée par le montant des flux de trésorerie négatifs pour la même période.

Ratio monétaire = ∑ (flux monétaire positif (i)) / ∑ (flux monétaire négatif (i)).

Et à la dernière étape - calculant directement l’indice de flux de trésorerie, correspondant à la différence de 100 et au quotient de la division de 100 par le montant de 1 et du ratio monétaire.

Indice de flux monétaires = 100 - (100 / (1 + ratio monétaire).

Il convient de noter que l’Indice des flux de trésorerie n’inclut pas de modèle de calcul de la moyenne et que le choix d’une période n’est qu’un intervalle de temps sur lequel des flux de trésorerie positifs et négatifs sont alloués pour une comparaison ultérieure. Par conséquent, l'indicateur Money Flow Index est synchrone avec le prix et, dans certains cas, encore plus rapidement.

Utilisation de Money Flow Index dans le trading

Eh bien, passons maintenant à la question la plus intéressante: comment utiliser cet indicateur dans le négoce? Comme les IMF sont très similaires au RSI, elles fournissent trois types de signaux. Celles-ci incluent la sortie des zones de surachat ou de survente, la divergence et la formation de chiffres.

Niveaux de surachat / de survente

Comme le Money Flow Index est un oscillateur typique, le signal le plus courant sera néanmoins la sortie de la ligne indicatrice des zones de surachat ou de survente. De plus, lorsque la tendance commence, le Money Flow Index, comme tous les autres oscillateurs, est capable de rester bloqué dans la zone correspondante pendant longtemps. Par conséquent, l'indicateur a besoin d'un filtre de tendance.

Le territoire de surachat traditionnel commence au-dessus de 80 et le territoire de survente commence au-dessous de 20. Cependant, ces valeurs sont subjectives et vous pouvez certainement définir les valeurs de seuil les mieux adaptées à cet outil.

Intersection de la ligne médiane

Si vous tracez une ligne au niveau de 50% sur le graphique d’IMF, vous pouvez utiliser son intersection comme signal de confirmation supplémentaire.

L'intersection de ce niveau de bas en haut indique une pression croissante des acheteurs et constitue un signal d'achat. L'intersection de haut en bas montre que les vendeurs gagnent en force et que les positions de vente sont désormais prioritaires.

La divergence

Une divergence d'IMF se produit lorsqu'il y a une différence entre ce que l'action de prix indique et ce que l'IMF indique. Ces différences peuvent être interprétées comme un demi-tour imminent. En particulier, il existe deux types de divergences: baissier et haussier.

Il existe déjà de nombreuses informations sur les divergences sur notre site Web (utilisez la recherche dans le coin supérieur droit), il est donc inutile de les répéter. C'est un signal assez puissant et précis pour tout oscillateur.

Modèles graphiques

Parfois, une méthode de négociation est utilisée, dans laquelle le graphique à indicateurs suit les niveaux de résistance et de soutien, les tendances et les chiffres de l'analyse technique, tels qu'un double sommet ou une tête d'épaules. Des signaux particulièrement fiables peuvent être considérés comme ceux qui apparaissent simultanément sur le tableau des indicateurs et sur le tableau des prix. Cette méthode de négociation est assez spécifique, car beaucoup dépend ici de la vue subjective du trader et de son interprétation de ce qui se passe. Je peux seulement dire que trouver un bon chiffre sur le tableau des IMF est assez difficile.

Test d'indicateur

J'ai décidé de tester le développement d'indicateurs simples donnés à l'intersection des niveaux de surachat et de survente, ainsi que du niveau 50. J'ai pris une paire de devises EURUSD pour la période D1 et plusieurs options de signal. En même temps, j’utilisais diverses options pour les arrêts de fuite, les arrêts d’ATR et la fermeture de divers signaux d’autres indicateurs. Tous les paramètres de suivi des sorties et des positions ont été optimisés une fois lors de l'utilisation de l'option d'entrée d'un autre indicateur afin d'exclure l'ajustement des paramètres aux spécificités de l'indicateur MFI. De plus, avec ces paramètres, j’ai effectué plusieurs tests sans changer les paramètres de l’indicateur.

Option 1 - Achetez si l'IMF (7) franchit le niveau 30 de haut en bas et vendez lorsque le niveau 70 passe de haut en bas:

Option 2 - inverser la première option:

Option 3 - Les IMF augmentent pour les achats et diminuent pour les ventes:

Option 4 - IMF de plus de 50 ans pour les achats et de moins de 50 ans pour les ventes:

Option 5 - Les IMF dépassent 50 pour les achats et tombent en dessous de 50 pour les ventes:

L’option 6 est une option inversée (option 2), mais avec une période de MFI 21:

Le seul moyen normal d'utiliser les niveaux de surachat / de survente de l'indicateur MFI est l'intersection des niveaux de surachat avec l'indicateur de haut en bas pour les ventes et le niveau de survente de bas en haut pour les achats, ce qui devrait être anticipé.

Conclusions

L'indicateur Money Flow Index est une sorte de variation du RSI qui prend en compte le volume de négociation. C'est de là que proviennent les propriétés de cet indicateur. Étant donné que la valeur en volume ne peut pas être surestimée pour l'analyse des actifs, l'indice Money Flow est plus préférable pour l'analyse que le RSI.

Le prix d'un instrument financier et sa corrélation avec le momentum constituent un indicateur très important pour tout analyste technique. Un indice de flux de trésorerie peut être un outil très précieux. Bien entendu, les IMF ne doivent pas être utilisées comme source unique de signaux, comme tout autre indicateur. S'agissant d'un oscillateur, il est logique de l'utiliser pour déterminer un point d'entrée spécifique, tout en déterminant la tendance actuelle à l'aide de l'un des indicateurs de tendance.


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