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TDW et TDM - testez la théorie de Larry Williams sur le Forex

De nombreux auteurs de divers ouvrages sur le commerce partagent souvent leur vision du marché, leurs secrets commerciaux et leur approche générale. Mais si vous prenez n'importe quelle approche de n'importe quel livre et que vous négociez en conséquence, sachez que vous agissez sans réfléchir. Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle idée de trading, avant de la mettre en pratique, il vous suffit de la vérifier et de la tester de manière approfondie sur des données historiques.

Vous savez sûrement que les économies de divers pays sont soumises à des cycles. Et si non, alors lisez cet article. Le site dispose également d'un outil spécial qui calcule les cycles saisonniers dans le mouvement des paires de devises. Dans son livre «Les secrets à long terme des transactions à court terme», Larry Williams a évoqué la nature cyclique des marchés et a inventé des filtres tels que TDW (Trade Day Week) et TDM (Trade Day Month). L'idée est très simple: trouver des modèles de croissance ou de baisse du marché certains jours de la semaine / du mois. Et aujourd'hui, nous vérifierons la possibilité et l'opportunité de leur application sur le marché des changes.

Qui est Larry Williams?

Le trader Larry Williams est l’un des spéculateurs de devises professionnels les plus célèbres à ce jour. Ses principaux succès sont liés au trading sur CFD et aux actions. En plus des activités pratiques, Larry jouit d'une grande popularité en tant que théoricien qui organise régulièrement des séminaires dans différentes parties du monde. Les livres du légendaire commerçant sont devenus de véritables best-sellers, vendus à des centaines de milliers d'exemplaires.

Williams est né en octobre 1942 dans la petite ville de Miles City, dans le Montana, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière alors qu'il étudiait dans une école de sa ville natale de Billing (Oregon), où il travaillait au noir dans l'entreprise où travaillait son père. On promettait au jeune homme un grand avenir dans le genre épistolaire, et il n’est pas surprenant que Williams ait obtenu son diplôme en journalisme de l’Université de l’Oregon en 1964.

Après avoir terminé ses études dans son pays natal, Williams s'installe à New York et travaille en tant que correcteur d'épreuves dans l'une des agences de publicité locales. Après un certain temps, il rentre chez lui pour organiser son propre journal, The Oregon Report. Cette publication était spécialisée dans la couverture d'événements économiques et politiques. C'est ce sujet qui a déterminé le développement futur de Larry. Comme le financier lui-même s'en souvient, un des articles l'a incité à s'intéresser à la bourse, ce qui lui a appris la croissance importante des actions de la société.

Au début de sa carrière, Larry Williams se spécialisait exclusivement dans les actions. Les travaux d’analyse technique effectués en étudiant les indicateurs du temps n’ont guère eu de succès. Sur les conseils de l’un de ses amis, Williams se tourne vers le marché des dérivés et s’avère que c’est un succès dans le «top dix». Déjà au début des années soixante-dix, Larry est devenu millionnaire, après quoi sa carrière n'a cessé de progresser.

Larry Williams a connu son heure de gloire en 1987, année où il s’est porté volontaire pour participer au championnat des contrats à terme de la Coupe du monde Robbins de la société d’investissement Robbins Trading Company. Les règles étaient simples: réaliser un bénéfice maximum dans une année avec un investissement initial de 10 000 dollars US.

Douze mois plus tard exactement, le monde était sous le choc: Williams affichait une rentabilité de 11 376%. Le résultat aurait pu être encore plus significatif si le lundi 19 octobre «Black» n'avait pas été «noir», ce qui a permis à l'indice Dow Jones de battre un record de près d'un quart. À ce moment-là, les actifs de Larry s’élèvent à plus de deux millions d’euros et la rentabilité actuelle dépasse 20 000%.

L’amélioration des méthodes d’analyse technique est l’un des mérites majeurs de Williams pour le négociant et la communauté internationale. Il a développé et amélioré un certain nombre d'indicateurs populaires. Son idée la plus célèbre est Williams% R, également connu sous le nom de Williams Percent Range.

Que sont TDW et TDM?

Avez-vous déjà eu l'impression que le marché se comporte comme par habitude au cours d'une semaine? Oui, pas toujours, mais quand même au moins une fois que vous vous êtes surpris à penser comme ça. Larry Williams a donc décidé de vérifier si c'était vraiment le cas.

Pour tester son hypothèse, en prenant un système spécifique, Williams a simplement ajouté les résultats obtenus les lundis, mardis, etc. Il a constaté que certains jours étaient beaucoup plus propices au shopping, tandis que d'autres, au contraire, étaient propices aux ventes. Il a effectué son audit pour les actions sur le marché américain. C'est pourquoi, en prenant et en commençant à appliquer les résultats de ses recherches sans réfléchir, vous allez fusionner le dépôt. Mais heureusement, aujourd’hui, nous étudions en détail l’applicabilité de ses conclusions au marché des changes.

Alors, qu'est-ce que TDW? En anglais, le décodage de cette abréviation ressemble à Journée de commerce ou jour de bourse de la semaine, en russe. TDM, respectivement Jour de commerce mois ou jour de bourse du mois.

L'idée principale de ces modèles est que le marché est cyclique et que, en raison de divers processus intervenant dans les économies des pays du monde, certains jours du mois ou de la semaine, la probabilité de fermeture est supérieure ou inférieure au prix d'ouverture nettement supérieur à 50%.

Test d'hypothèses

Pour tester cette théorie, j'ai écrit un simple conseiller qui ouvre une offre de la direction spécifiée le jour spécifié du mois ou de la semaine et la maintient ouverte pendant un certain nombre de jours. Aucun suivi des positions, des niveaux d'arrêt et des prises de profit n'est fourni, de sorte qu'ils n'affectent pas le résultat. Comme vous le savez, le point de sortie a une grande importance pour le résultat final du système, parfois même plus que le point d’entrée. Il est très souvent possible de transformer un système commercial rentable en système de trading rentable en choisissant l'option de sortie optimale. Par conséquent, un seul indicateur affecte la sortie: le nombre de jours pendant lesquels le poste a été occupé et le même pour tous les jours. C'est-à-dire que nous n'aurons qu'un seul point de sortie.

En ce qui concerne le point d'entrée, dans les paramètres du conseiller, je définis l'une des trois options pour chaque jour du mois: 0 (ne pas saisir), 1 (achat) et -2 (vente). Ce sont ces paramètres, ainsi que le temps de maintien en poste, que je vais optimiser. Le système utilise également le filtre de tendance le plus simple (si le prix est supérieur à la moyenne mobile avec une période de 100 jours), seuls les achats sont autorisés. Si inférieur - seulement les ventes. Les paramètres de filtre restent inchangés pour toutes les paires de devises. L'optimisation aura lieu de 2000 à 2013. Le reste de la période est réservé aux tests avancés.

L'ensemble du processus se déroule automatiquement pour éliminer la subjectivité de l'évaluation des résultats du test direct - tout est fait pour moi par un algorithme qui en offre un, le résultat le plus optimal. Lors de la sélection des paramètres, les résultats avec un petit nombre de transactions, avec un facteur de profit faible (inférieur à 1,1), avec un tirage maximum supérieur à 20% sont immédiatement notés. En outre, il est noté des ensembles de paramètres dans lesquels les valeurs du facteur de profit ou de la réduction au cours de l'optimisation et des périodes futures diffèrent de plus de 10%. Ainsi, il ne reste que les ensembles de paramètres les plus stables, parmi lesquels le meilleur en fonction du critère spécifié est également automatiquement sélectionné. Pour tester le système résultant, j'ai sélectionné le nombre de transactions, le facteur de profit, le prélèvement et le bénéfice final comme critères de sélection de la meilleure option.

Construction du système

Si l'hypothèse est vraie et que le modèle TDM fonctionne vraiment, vous pouvez créer un système de trading complet. Ainsi, après le test de base, nous ajouterons au système l’utilisation des arrêts basés sur ATR et prendrons en pourcentage le nombre d’arrêts.

La troisième étape consistera à ajouter diverses options de sortie pour améliorer les résultats de la stratégie. Celles-ci seront sorties en fonction des lectures de divers indicateurs et signaux sans indicateur. Ensuite, nous sélectionnons diverses options pour le suivi des positions, telles que le chalut ATR. Et la dernière étape consiste à appliquer le modèle TDW - nous interdirons les opérations sur les jours de la semaine pendant lesquels les résultats du système seront les pires.

Tests

Ci-dessous, je présenterai des tableaux récapitulatifs pour chaque étape de la construction du système pour USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD et AUDUSD, ainsi que des tests combinés.

Permettez-moi de vous rappeler que l'optimisation aura lieu de 2000 à 2013. Le reste de la période est réservé aux tests avancés. Des citations Alpari Broker sont utilisées pour tous les tests.

Le premier test est effectué uniquement selon le modèle TDM lui-même, sans utiliser d’arrêt et de prendre des ordres de profit, des magasins et diverses règles de sortie. Une règle d'entrée est un jour spécifique du mois. Si pour ce jour dans les réglages est 1, le conseiller achètera. Si moins 1, alors vendez. Dans le même temps, pour les achats, le prix devrait être supérieur à SMA (100), et pour les ventes, inférieur. Quitter - après un certain temps défini dans les paramètres.

Les rabattements sont assez importants et pourtant, le schéma fonctionne assez bien. Ajoutons les arrêts ATR et prenons les bénéfices en fonction du nombre d'arrêts:

Dans certains cas, le bénéfice final a augmenté et le facteur de profit a augmenté, et le prélèvement a diminué. Vous pouvez ajouter des règles pour quitter. Il y en aura plusieurs - c'est le moyen de sortir après des journées très volatiles et selon les indicateurs Stochastic, ADX, WPR, CCI et même à l'intersection de moyennes mobiles.

Et encore une fois, un résultat plus intéressant a été obtenu. Nous ajoutons plusieurs options pour le trailing stop - selon les bandes de Bollinger, selon la moyenne mobile, selon ATR, par les ombres des bougies et le transfert habituel vers le seuil de rentabilité:

Les résultats se sont légèrement améliorés. Et pour finir, ajoutez l’utilisation du modèle TDW - nous autoriserons ou interdirons la négociation certains jours de la semaine:

Ce modèle n'a apporté presque aucun changement. Apparemment, les paramètres du système sont déjà assez optimaux. Regardons les résultats du test de résultat final pour chacune des paires de devises:

AUDUSD:

L'application du modèle sur cette paire de devises n'est pas assez efficace pour son utilisation dans le trading réel.

EURUSD:

L'utilisation du modèle sur cette paire de devises a montré une efficacité suffisante pour une utilisation dans le trading réel.

GBPUSD:

L'application du modèle sur cette paire de devises a montré une efficacité suffisante pour fonctionner dans le trading réel.

USDCAD:

L'utilisation du modèle sur cette paire de devises a montré une efficacité suffisante pour une utilisation dans le trading réel.

USDCHF:

L'application du modèle sur cette paire de devises n'est pas assez efficace pour que cela fonctionne dans le trading réel.

USDJPY:

L'application du modèle sur cette paire de devises n'est pas assez efficace pour son utilisation dans le trading réel.

Et, traditionnellement, examinons un test combiné:

Avec un certain étirement, ce système commercial peut être appelé tout à fait approprié pour le commerce. La situation est très gâchée par une réduction assez importante, qui pourrait atteindre 25% en conditions réelles. De plus, la marge bénéficiaire finale n'est pas si grande.

Je sais que beaucoup de gens aiment utiliser la martingale pour drainer leurs dépôts. Pour que mes recherches ne soient pas si ennuyeuses, j'ai essayé de tester le motif à l'aide d'une version douce de la martingale. Sa signification réside dans le fait qu’il s’allume après une transaction perdante 2-4 et après une certaine série de gains (même si le conseiller n’a pas réussi à sortir du tirage), il s’éteint. Contrairement aux options moins intelligentes, celle-ci permet au dépôt de vivre sensiblement plus longtemps. Je n'ai pas soigneusement optimisé les réglages, mis en place les premiers résultats plus ou moins attractifs. Voyons ce qui s'est passé à des fins de divertissement:

Conclusion

Aujourd'hui, nous avons constaté que le modèle TDM fonctionne et est tout à fait capable de générer des bénéfices. Les modèles TDM et TDW sont particulièrement pertinents en tant que filtres pour les systèmes rentables existants. Ils peuvent considérablement améliorer les résultats commerciaux.

Il serait assez difficile de trouver les raisons de la performance de ces configurations, car il vous faudrait comprendre les nombreuses nuances de la macroéconomie et étudier en profondeur le travail des banques, des fonds et des autres principaux acteurs du marché des changes. Mais nous n’en avons pas besoin, il suffit que cette inefficacité soit présente sur les marchés de la plupart des paires de devises. Et cela signifie que vous devez l'utiliser si votre objectif est de réaliser un profit.


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