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Indicateur VWAP - nous connectons la puissance des volumes à l'analyse

Bonjour, chers traders forex!

Dans cet article, je souhaite vous présenter l’indicateur VWAP, utilisé par les grands acteurs du marché dans leurs transactions. Oui, vous avez bien lu. Il est vraiment utilisé par les grands acteurs du marché au lieu de la moyenne mobile obsolète et de leurs dérivés: le VWAP est la base de nombreuses stratégies de négociation intraday et intraday d'entreprise. Lisez la suite pour apprendre les secrets de l'utilisation de l'indicateur VWAP sur le Forex.

Caractéristique de l'indicateur

Plate-forme: MetaTrader 4/5
Paires de devises: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, USDMXN, USDRUB. Des indices, des produits de base et des métaux sont également disponibles.
Calendrier: M1-H4
Temps de négociation: GMT + 2 01: 00: 00-23: 59: 59: 59. En outre, l'indicateur ne fonctionne pas pendant le week-end sur le Chicago Mercantile Exchange
Courtiers recommandés: Alpari, RoboForex, Amarkets

Qu'est-ce que le VWAP?

L'indicateur VWAP (Prix moyen pondéré en volume) est le prix moyen pondéré en volume.

La formule pour le calculer est assez simple:

Il ressort de la formule que VWAP est la somme des produits des volumes par le prix de la période considérée, divisée par le montant total du volume pour la période considérée.

À première vue, le VWAP est similaire à la moyenne mobile habituelle. Mais il a des différences extrêmement importantes.

Première différence - Ceci est la base de calcul. Dans le cas du calcul du VWAP, la base n'est pas seulement le prix mais aussi le prix que le volume négocié sur la bourse GLOBEX en prix et en temps. Cela signifie une plus grande réactivité de l'indicateur aux changements du marché. Surtout s'ils ne sont pas visibles sur le tableau de prix habituel. C’est pourquoi le VWAP professionnel est payé, car il est nécessaire de configurer la passerelle d’échange GLOBEX dans le terminal MT4 / 5; Les versions gratuites de cet indicateur utilisent les volumes de ticks d'un courtier spécifique, qui diffèrent non seulement d'un CD à l'autre, mais ont également peu à voir avec ce qui se passe sur le marché à terme. Et cela réduit la valeur pronostique de l'indicateur, bien que dans ce cas, interprété correctement, il fonctionnera mieux que les moyennes mobiles.

Deuxième différence - C’est une fonction du calcul de l’indicateur VWAP. Il a un début et une fin, alors que la moyenne mobile n'a généralement ni début ni fin. L'indicateur VWAP est calculé à partir du début d'une période donnée (par exemple, heure, jour, semaine) jusqu'au moment de la fin en mode cumulatif. Les données ne sont pas en moyenne. I.e. une caractéristique importante de l'indicateur est le choix de la période de calcul (délai). Le VWAP hebdomadaire est construit du lundi au vendredi. VWAP quotidien - de 01h00 à 23h59 par jour, en fonction de l'heure du terminal. Pourquoi pas à partir de 00h00, vous demandez? Parce que l'indicateur prend des données de l'échange, et sur l'échange de 16h00 à 16h59 heure de Chicago (00: 00-00: 59 UTC + 2) - une pause.

Je vais préciser que la plupart des courtiers ont UTC + 2; si votre courtier propose une heure différente, vous pouvez définir la bonne heure dans les paramètres de l'indicateur. Ainsi, malgré le calendrier, dans la fenêtre de travail (au moins M1), votre VWAP restera identique à celui que vous avez défini: hebdomadaire, quotidien ou horaire. Dans la figure ci-dessous, M15 et M1 sont des graphiques de pétrole CL. Indicateur VWAP sélectionné par la session CME (Chicago Mercantile Exchange). C'est à cette époque que les principaux volumes d'échange de cette marque ont été organisés, ce qui signifie que la session VWAP travaille sur cet outil.

Personnellement, j'utilise un VWAP mensuel, hebdomadaire et quotidien sur l'EURUSD. J'ajoute heure sur GBPUSD, et j'ajoute session (CME) et heure sur huile, parce que Ces instruments sont caractérisés par une forte volatilité.

Troisième différence - la capacité de construire une série de VWAP. En fait, la possibilité de créer des séries est une conséquence du fait que l’indicateur est construit sur une période: horaire, session, quotidien, hebdomadaire. L'exemple ci-dessous montre un graphique EURUSD de 2 séries de VWAP quotidiennes. La série VWAP vous permet de trouver les meilleures opportunités pour entrer sur le marché, comme il existe déjà des lignes directrices non seulement pour l'activité actuelle, mais également pour l'activité passée.

On voit clairement que le VWAP moyen précédent servait de support au tout début de la journée. À ce jour, le VWAP actuel n’a pas encore été révélé et le prix était de -6 déviation. C’est le support en moyenne du dernier jour qui nous a permis d’acheter avec plus de confiance à cet endroit, bien que le devis se trouve dans la zone de vente au cours de cette journée.

Quatrième différence - la possibilité d'utiliser l'analyse de bout en bout pour trouver le meilleur point d'entrée. L'analyse transversale est l'analyse des citations de la période supérieure à la période inférieure et vice versa. Naturellement, les indicateurs doivent être analysés de la même manière. L'indicateur VWAP fournit la meilleure opportunité pour cela. Par exemple, sur l'huile CL, j'utilise une série de 2 à 3 VWAP hebdomadaires, 3 à 5 VWAP journaliers et 3 à 5 sessions. Dans certains cas, je passe à une série de VWAP de 3 à 5 heures. Cela vous permet de naviguer sur le marché non seulement ici et maintenant, mais également de comprendre son humeur générale.

Le graphique ci-dessous montre une paire de cartes AUDUSD et trois cartes VWAP: une série de sessions à New York, une série quotidienne et hebdomadaire. On voit clairement que la citation a dépassé le VWAP hebdomadaire moyen, c.-à-d. déplacé vers la zone de vente. Il a frappé avec impulsion, même si auparavant je m'y suis appuyé. Le VWAP quotidien montre que toute la journée le prix a varié entre +2 et -2 déviations du VWAP. Sur le NYSE VWAP, il est clair que ce sont les Américains qui ont envoyé la monnaie à la baisse. La somme de ces faits suggère que nous devrions nous attendre à une poursuite de la tendance à la baisse.

Comment interpréter l'indicateur VWAP

Il existe plusieurs manières d’analyser le VWAP. Mais avant de les considérer, vous devez comprendre ce qu'est un prix moyen pondéré. Il s’agit du prix qui sépare les acheteurs et les vendeurs de l’actif au cours de la période considérée. Plus le prix actuel est éloigné du VWAP moyen, plus la pression d'une des parties est forte: si le prix est inférieur au VWAP moyen, les vendeurs l'emportent, et s'il est supérieur, les acheteurs l'emportent. Afin de mieux naviguer sur le marché, il est nécessaire d'utiliser les déviations quadratiques du VWAP: + -1, + -2, + -4, + -6 et + -8, où «+» et «-» sont supérieurs ou inférieurs. moyenne, et le chiffre est le nombre de déviations. Vous les avez déjà vues dans les exemples ci-dessus, mais je n'ai pas révélé leur essence. Je dois dire tout de suite que je n’utilise pas l’écart + -1 dans les échanges, pour la simple raison que les accords là-bas sont les plus faibles.

Dans la plupart des examens de l'indicateur VWAP, il est écrit qu'il existe deux stratégies pour son utilisation dans le négoce: la tendance et le retour. La première consiste à conclure des achats après l'intersection du VWAP moyen en partant de la base et des ventes - après l'intersection de la moyenne en partant de la base. La deuxième stratégie est l’inverse: rechercher les ventes à l’intersection du milieu de bas en haut et les achats à l’intersection du milieu de haut en bas.

En fait, tout est un peu plus compliqué. Après tout, nulle part n’est écrit comment déterminer quelle stratégie utiliser dans une situation donnée? Afin de choisir une stratégie d’échange de tendance ou de retour en fonction de l’indicateur VWAP, il est nécessaire de bien distinguer la phase d’impulsion de la phase de consolidation sur les cadres temporels supérieurs (quotidiens et hebdomadaires). Le graphique EURUSD ci-dessous montre les points d’entrée pour la stratégie de tendance. Le prix est toujours supérieur au VWAP moyen, c.-à-d. c'est d'elle qu'il est raisonnable de chercher des achats. Dans ce cas, SL doit être inférieur à -1 / -2 déviations et TP - de + 4 / + 6 déviations ou pour l'extremum précédent.

Si la cotation est en phase de consolidation depuis longtemps, la solution optimale consisterait à utiliser une stratégie de retour aux extrémités de la zone de consolidation.

Sur le graphique hebdomadaire AUDUSD (de l'exemple précédent), on peut voir que le prix est resté à un endroit pendant longtemps et que le VWAP n'a pas bougé. Cela vous a permis d'entrer des ventes à +6 déviation et des bénéfices proches à -6 déviation du VWAP. Une fois l’indicateur défini, vous constaterez vous-même que la stratégie de retour est la plus optimale dans la phase de consolidation. Les déviations extrêmes indiquent les limites atteignables dans le couloir.

L'algorithme de sélection d'une stratégie de retour (par exemple, EURUSD et CL):

  1. Nous ouvrons la carte VWAP. Nous évaluons l’ouverture du marché par rapport aux niveaux du passé VWAP: hebdomadaire à hebdomadaire, quotidien à quotidien, ainsi que la relation entre quotidien et hebdomadaire;
  2. Si le marché au cours de la période de règlement précédente a clôturé près de + -4 ou + -6 écarts par rapport au VWAP moyen, il est nécessaire de rechercher dans la nouvelle période de règlement la possibilité d'entrer dans la transaction à contre-tendance lorsque le VWAP moyen de la période précédente est atteint. Si le marché au cours de la période de facturation précédente VWAP était fermé dans la zone positive, nous rechercherions des achats et, dans le cas contraire, des ventes;
  3. Au cours de la période de facturation actuelle, le VWAP doit entrer dans le mouvement actuel avec des écarts de + -2-4 (le marché est en baisse, nous achetons; le marché est en croissance - nous vendons). Naturellement, les écarts par rapport à la période en cours devraient plus ou moins correspondre à la moyenne de la période de facturation passée du VWAP;
  4. L'entrée contre le mouvement principal actuel doit être confirmée sur des délais plus courts.

À titre d'exemple d'application de la stratégie de retour, je propose encore une fois d'examiner le graphique EURUSD avec les VWAP quotidiens. Dans la matinée, nous sommes passés en dessous de la déviation moyenne du VWAP - -6. Il s’agit d’une déviation extrême à partir de laquelle un rendement est probable en soi. Mais nous savons qu'il s'agit du VWAP moyen du jour précédent, ainsi que de la moyenne hebdomadaire (voir la figure ci-dessus). Cela signifie que, généralement, le marché est déterminé à acheter et qu’il teste actuellement la force des acheteurs. Par conséquent, nous achetons -6 l'écart par rapport à la période de facturation actuelle et plaçons le stop à -1 / -2 écart par rapport à la période de facturation précédente. Bénéfice - de + 4 / + 6 déviation.

Une autre option pour travailler sur une stratégie de retour est la suivante. Il faut attendre que le marché atteigne + -8 déviation Vwap ou plus loin et essayer de travailler contre le mouvement. Ne laissez pas au moyen Vwapmais jusqu'à + -4 déviations sont possibles. C'est une stratégie risquée, mais grâce à elle, vous pouvez attraper des pots-de-vin intéressants. L’essentiel est de ne pas entrer dans la phase impulsive du marché à plus haute échéance: dans ce cas, un retour à la moyenne Vwap peut ne pas être très long.

L'algorithme permettant de choisir une stratégie de tendance (par exemple, GOLD):

  1. Nous ouvrons la carte VWAP. Nous évaluons l’ouverture du marché par rapport aux niveaux du passé VWAP: hebdomadaire à hebdomadaire, quotidien à quotidien, ainsi que la relation entre quotidien et hebdomadaire;
  2. Nous attendons une consolidation au-dessus (dans le cas de la dynamique d'achat) ou inférieure (dans le cas de la dynamique de la vente) du VWAP moyen de la période de règlement en cours (il est préférable que la moyenne depuis le tout début de la période de règlement soit inférieure au marché);
  3. Cette consolidation devrait également être plus élevée (dans le cas de la dynamique d'achat) ou plus faible (dans le cas de la dynamique de la vente), voire mieux + -2 écarts de la période précédente;
  4. Si le marché est dans une phase pulsée sur la période la plus élevée, vous devez saisir la tendance en moyenne ou les écarts de + -2-4 par rapport à la période la plus basse. La principale condition de la tendance: être inférieur ou supérieur au VWAP moyen d’une période supérieure. Voici un exemple de journée en or tendance, où vous deviez entrer à partir de +2 écarts, car la citation ne correspondait pas au VWAP moyen. Un peu plus tôt, il y avait une entrée classique du VWAP moyen;
  5. Si le prix dépasse le VWAP moyen, mais se négocie dans la zone du VWAP moyen et ne dépasse pas + -2 écarts, alors vous pouvez également essayer la stratégie de tendance. Ceci est clairement visible sur la figure. Après l’impulsion du premier jour, le prix a poursuivi sa tendance à la hausse, mais c’était déjà un solde à la hausse, car la moyenne a été décomposée, mais la journée a clôturé à +4 déviation.

Dans le cas où nous travaillons conformément à la stratégie de tendance TP, nous avons ajouté 8 écarts et maintenu l’accord jusqu’à la fin de la session. SL est soit inférieur à la moyenne du TF actuel, soit déjà pour 1 voire 2 écarts, car ils suivent souvent les pieds, surtout les jours de TF.

En résumé de cette section, j’ajoute la remarque philosophique suivante. La plupart des offres sont à la fois consignées et à la mode: en fonction de l'angle sous lequel le marché est envisagé. Dans l’heure, cela peut être un renversement et dans la semaine, une tendance. L'essentiel est de pouvoir comprendre correctement la direction actuelle. C'est pourquoi le point 1 des deux stratégies est une analyse de plusieurs périodes de règlement, ainsi qu'une comparaison de différentes périodes de règlement. Cela évite des risques inutiles.

Comment déterminer un changement de tendance par VWAP

Lors d'un changement de tendance, il est assez facile de se tromper de direction. L'explication de ceci est simple. Toutes les distributions précédentes de la série VWAP (et de tout autre indicateur) indiquent une certaine direction. Au stade initial d'un changement de tendance, il existe toujours une volonté d'ouvrir une position sur une tendance antérieure. Comment identifier les déchets potentiels? Une des méthodes relativement fiables est la suivante. S'il y a une ventilation du VWAP quotidien moyen actuel, puis hebdomadaire, le travail sur les tendances devrait être annulé, même si le marché commençait son mouvement habituel avant cela. Dans un proche avenir, le marché se retournera ou entrera dans la phase d'équilibre, c'est-à-dire paroi latérale. Et ce sont des risques et des stratégies complètement différentes.

Un point très important dans le changement de tendance potentiel: une ventilation constante de plusieurs VWAP quotidiens moyens par rapport au mouvement principal au cours de la semaine. Voici le graphique EURUSD. Pendant deux jours, le VWAP journalier moyen s’est effondré en profondeur, bien que le prix augmente en général. Le troisième jour, une tentative de croissance se termine par un effondrement des prix. En outre, l’effondrement se situait entre +6 écarts VWAP et -6 écarts VWAP sous les niveaux de la veille. Cela met un gros point d'interrogation sur l'avenir de la dynamique à la hausse.

Exemples supplémentaires de travail utilisant VWAP

La figure ci-dessous montre le graphique EURUSD avec le VWAP hebdomadaire chargé.

  1. Entrée en vente (stratégie de retour). Le prix est venu mardi dans la zone de +6 déviation. Comme vous pouvez le constater, ce même endroit affichait une déviation de +6 VWAP la semaine précédente, c.-à-d. bord supérieur de l'appartement. Il serait possible de sortir sur le VWAP moyen si le prix était retardé là-bas. Et presque immédiatement, elle s’est dirigée dans la direction des écarts -4 et -6 du VWAP, où il a fallu sortir du marché. Arrêtez-vous pour le maximum de la semaine précédente;
  2. Entrée aux achats (stratégie de retour). La paire reste à -4 déviation VWAP jusqu'à jeudi. Il s’agit également de l’écart de -2 semaines du VWAP. Arrêtez-vous à un minimum local. Bénéfice dans la zone de déviation moyenne ou + 4 / + 6 du VWAP;
  3. Entrée aux achats (stratégie de tendance). La paire de devises est un demi vendredi sur le VWAP hebdomadaire moyen après un recul de +6 déviation VWAP. La réticence à aller en dessous indique la poursuite de la tendance à la hausse. Sortie à +6 déviation;
  4. Entrée dans les ventes (stratégie de tendance). Le marché a ouvert lundi en achat, mais il change radicalement l'ambiance et se situe en dessous du nouveau VWAP moyen, ce qui indique le potentiel de ventes. Dans le même temps, un retour à la moyenne a lieu pendant la session américaine, ce qui vous permet de conclure une transaction parfaite.
  5. Entrée aux achats (stratégie de retour). Le marché ferme lundi dans la région du VWAP moyen la semaine dernière. L’achat est dangereux, mais il faut s’attendre à un retour au VWAP moyen de la période en cours, comme très peu de volume a été collecté. C'est ce qui se passe
  6. Entrée dans les ventes (stratégie de tendance). Vente à partir d'un VWAP hebdomadaire moyen le mardi. Une sortie sur -6 un écart depuis à l'avenir, il y a une forte probabilité d'un autre retour au milieu.

La figure suivante montre le graphique EURUSD avec le VWAP quotidien chargé. Les situations sont les mêmes que ci-dessus, mais en tenant compte de la dynamique intra-journalière.

  1. Entrée aux achats (stratégie de tendance, n ° 3 dans l'exemple précédent). Jeudi, le départ du marché en impulsion d'achat. Après cela, le vendredi, la consolidation a lieu dans la région du VWAP moyen, jeudi. Dans ce cas, la paire évolue dans les limites du VWAP jusqu'à la publication d’informations importantes sur le marché. Le comportement et le positionnement des prix ont clairement indiqué le comportement du marché;
  2. Entrée dans les ventes (stratégie de tendance; n ° 5 dans l'exemple précédent). Il y a une ventilation de la dynamique ascendante lundi. Lors du nouveau test du VWAP quotidien moyen, qui coïncide avec un écart de +6 vendredi, vous pouvez saisir les ventes. Je pense que tout le monde a remarqué que sur un VWAP quotidien, il s'agissait d'une stratégie de tendance, alors que sur un VWAP hebdomadaire, il s'agissait d'une stratégie de retour. Cela est dû à des délais différents, et donc à un positionnement différent;
  3. Entrée dans les ventes (stratégie de tendance; n ° 6 dans l'exemple précédent). En fait, une explication similaire. Le seul test VWAP moyen lundi a lieu. La précédente tendance à la hausse est faible: elle se situe entre le VWAP moyen et un écart de +2 par rapport au VWAP.

Avant de régler l'indicateur, je recommande de revenir au début de l'article et d'analyser les 6,5 dernières semaines de la paire GBPUSD à la lumière des connaissances acquises.

Indicateur Inconvénients

La plupart des auteurs font référence aux inconvénients de l'indicateur VWAP comme un certain retard, qui augmente avec le temps, en raison de l'accumulation d'une grande quantité de données. I.e. l'indicateur, plus proche de la fin de la période de calcul, devient insensible aux nouvelles données. D'une part, c'est vrai.

Mais essayons de comprendre. Les données accumulées vous permettent de voir le juste prix réel pour une période donnée. Et trouver des citations relatives à ce prix montre l’atmosphère des participants au marché.

Les transactions les plus fiables par rapport à la moyenne sont effectuées au cours de la première moitié de la période. Mais dans la seconde moitié de la période indicatrice, les stratégies de retour fonctionnent bien.

Paramètres d'indicateur

Les paramètres de l'indicateur ressemblent à ceci:

La description suivante est tirée du site du développeur avec mes commentaires (en italiques gras).

  • Instrument (la valeur par défaut est «AUTO») - étant donné que de nombreux centres de négociation sur les mêmes instruments peuvent utiliser différents noms de contrats à terme, ce paramètre vous permet de spécifier le nom des contrats à terme à partir desquels les données seront importées. Avec la valeur «AUTO», le serveur essaie de reconnaître les futurs nécessaires en analysant le nom de l'instrument depuis le centre de négociation.

Par exemple, certains courtiers de forex proposent des échanges de pétrole. Wtitandis que la plupart des autres ont de l'huile CL, c'est-à-dire le même ticker que sur l'échange. Demandez à votre courtier de manger de l'huile Wti, puis dans les paramètres de l'indicateur, vous devez définir un ticker CL.

  • Update_in_sec - temps de mise à jour de l'indicateur en secondes. Deux modes sont disponibles: Every_1min (mise à jour une fois par minute) et Every_5min (mise à jour 1 fois en 5 minutes).

Une mise à jour d'une minute est préférablee.

  • MetaTrader_GMT - (la valeur par défaut est “AUTO”) - étant donné que chaque contrôleur de domaine configure personnellement le serveur de données pour l'affichage correct des données dans l'indicateur, vous devez spécifier le fuseau horaire du serveur de contrôleur de domaine. Malheureusement, il n'existe pas de méthode intégrée pour déterminer ce paramètre. Par conséquent, en mode AUTO, le serveur compare l'heure du dernier devis sur le client.

Vous pouvez en savoir plus sur les paramètres de temps ici.

  • VWAP_Period (la valeur par défaut est “Daily”) - le type de graphique décrit dans le commentaire. Différentes variables sont impliquées ou non impliquées dans la construction en fonction du type de type. Avant de décrire les options possibles pour ce paramètre, il convient de noter que l’indicateur peut générer non pas un graphique, mais une série avec les paramètres de temps spécifiés. Le nombre de profils est déterminé par la variable Montant_de_vwap.
    Valeurs possibles VWAP_Period:
    • Custom_Period - en mode utilisateur, la planification VWAP sera construite pour la période spécifiée dans les paramètres Custom_Start_time, Custom_End_time (ne fonctionne vraiment pas);
    • par_heure - les horaires du PAVT seront construits toutes les heures;
    • Tous les jours - Les horaires VWAP seront établis en un jour. Le début de la journée (conditionnellement) est le début des négociations après une interruption technologique sur le marché boursier;
    • Hebdomadaire - Les cartes VWAP seront construites une semaine du lundi au début du jour jusqu'à la fin des négociations le vendredi;
    • Asie - Les calendriers VWAP seront construits pour la session asiatique (00:00 - 09:00 GMT + 2);
    • per_Europe - les horaires VWAP seront construits pour la session européenne (09h00 - 15h00 GMT + 2);
    • per_NYSE - Les horaires VWAP seront construits pour la session américaine (15h00 - 24h00 GMT + 2);
    • per_CME - Les cartes VWAP seront construites pour la session américaine de la Bourse de Chicago (16h30 - 23h30 GMT + 2);
    • per_contract - Les horaires VWAP seront construits pour l'intégralité du contrat disponible (ne fonctionne vraiment pas).
  • Montant_de_vwap (la valeur par défaut est «1») - le nombre de planifications VWAP dans la série. Afin d’optimiser la charge, la valeur maximale est de 30. Fonctionne vraiment sans échecs jusqu'à 5 horaires. Peut-être un peu plus. Plus la série est longue, plus il y a d'échecs dans la construction;
  • Forex_auto_shift (la valeur par défaut est "true") - si la valeur est true, l'indicateur détermine automatiquement le décalage entre les futures et le forex.

Entre les cotations forex et les cours boursiers, il existe un soi-disant avant, c'est-à-dire différence de prix. Sur l'euro, il passe de 80 à 90 points (4 chiffres) au moment du lancement officiel des négociations sur les nouveaux contrats à terme trimestriels, à 2-3 points au moment de l'expiration. L'indicateur est configuré de manière à prendre en compte cette fonctionnalité, mais vous pouvez parfois observer son décalage sur le graphique uniquement par la valeur. Forex_shift. Pour résoudre ce problème, vous devez mettre à jour le graphique ou modifier le calendrier (au lieu de M5, mettez M15). Le plus souvent, le problème survient lors de la construction de séries Vwap.

  • Forex_shift - le nombre de points par lesquels le graphique passera à la hausse ou à la baisse si le paramètre Forex_auto_shift est false. La variable peut être plus ou moins que zéro. Conçu pour prendre en compte les points à terme (la différence entre le prix des contrats à terme et le prix au comptant);
  • Custom_Period_Settings (la valeur par défaut est “- Paramètres pour période personnalisée“) - il s’agit d’un commentaire, cela n’affecte en rien l’indicateur;
  • Get_Custom_Period_from_Chart (la valeur par défaut est "true") - avec le paramètre VWAP_Period = Custom_Period, l'indicateur recevra des données pour les champs Custom_Start_Time et Custom_End_Time directement à partir des lignes verticales placées sur le graphique (et disponibles pour la libre circulation par l'utilisateur);
  • Custom_Start_time (la valeur par défaut est «2017.01.01 00:00») - si Custom_Start_Time et Custom_End_Time sont différentes des valeurs «2017.01.01 00:00» et Get_Custom_Period_from_Chart = "false", le serveur chargera l'historique de la période indiquée par ces paramètres;
  • Custom_End_time (la valeur par défaut est "2017.01.01 00:00") - voir Custom_Start_Time;
  • Paramètres de déviation (la valeur par défaut est “- Deviation_Channels”) - il s’agit d’un commentaire, cela n’affecte en rien l’indicateur;
  • numDev1 (la valeur par défaut est «1») - coefficient de construction du premier canal;
  • numDev2 (la valeur par défaut est «-1») - coefficient de construction du premier canal;
  • numDev3 (la valeur par défaut est «2») - coefficient de construction du deuxième canal;
  • numDev4 (la valeur par défaut est «-2») - coefficient de construction du deuxième canal;
  • numDev5 (la valeur par défaut est "3") - coefficient de construction du troisième canal;
  • numDev6 (la valeur par défaut est “-3”) - coefficient de construction du troisième canal.

Permettez-moi de vous rappeler que je préfère les déviations de + -2, + -4, + -6 et + -8. Étant donné que cet indicateur ne vous permet de configurer que 6 valeurs de déviation (trois supérieures à la moyenne et trois inférieures à la moyenne), je procède comme suit. Le réglage par défaut est + -2, + -4, + -6. Si le prix vient à + -6 déviation Vwap, et il n’ya aucun signe de rebond, puis je change une valeur à + -8 et j’obtiens la prochaine cible potentielle. En outre, avec le mouvement directionnel, je règle + -1 déviation, parce que ils peuvent ne pas convenir au milieu, mais ce n'est pas si souvent.

  • Paramètres inversés (la valeur par défaut “- Inverser pour les symboles USD / XXX -“) est un commentaire textuel, cela n’affecte en rien l’indicateur;
  • Reversechart (la valeur par défaut est "false") - pour les paires inversées, le package (à l'exception de USDJPY, USDCAD, USDCHF) doit être défini sur "true" pour que ces indicateurs "se retournent" et correspondent au graphique de la paire.

Sur les marchés à terme, le dollar est toujours en deuxième position, c’est-à-dire avenir 6S (franc) est CHFUSDmais pas USDCHF. Par conséquent, pour une construction correcte, il est nécessaire d’élargir l’indicateur, ce qui se produit lorsque ce paramètre est activé.

  • DO_NOT_SET_ReverseChart (la valeur par défaut “... pour USDJPY, USDCAD, USDCHF -“) est un commentaire textuel, cela n'affecte en rien l'indicateur, le commentaire lui-même donne à penser qu'il n'est pas nécessaire de définir le paramètre ReverseChart pour des paires telles que USDJPY, USDCAD, USDCHF. à titre d'indicateur, il les reconnaîtra et transmettra les données si nécessaire.

Où télécharger / trouver l'indicateur VWAP pour MetaTrader 4/5?

L'indicateur VWAP est intégré à tous les terminaux d'échange orientés volume (NinjaTrader, VolFix, etc.).

Quant à MetaTrader, pour pouvoir utiliser VWAP, vous devez le trouver et l’installer. Des options gratuites et payantes pour l'indicateur VWAP peuvent être trouvées sur ce lien. Le choix est vaste, c’est à vous d’installer et de commencer à l’utiliser.

Personnellement, j'utilise le paquet d'indicateurs payés ClusterDelta, qui inclut l'indicateur VWAP.

Le coût de l'abonnement à tous les indicateurs varie de 4,40 (version standard, 9 indicateurs) à 7,50 (version Premium, 14 indicateurs) $ par mois. La différence entre les versions standard et premium réside dans la vitesse d'importation des données de l'échange. Malgré de nombreuses lacunes, il s’agit du meilleur ensemble d’indicateurs d’échange pour MT4 / 5: ils disposent d’une passerelle configurée sur le serveur CME. Par conséquent, certains se bloque, etc., mais cela en vaut la peine.

Pour que VWAP et les autres indicateurs fonctionnent, vous devez être autorisé sur leur serveur. Il existe trois méthodes d'autorisation:

  • Connectez-vous à l’un des sites //clusterdelta.com, //mon.clusterdelta.com ou //forum.clusterdelta.com en tant qu’utilisateur enregistré;
  • entrez le programme spécial: ClusterDelta Authorizer;
  • Connectez-vous au terminal de la plateforme ClusterDelta Online.

Le réglage de l'indicateur est normal. Vous devez d’abord télécharger l’archive. Après cela, décompressez les dossiers Indicators et Library dans le dossier MQL4 de votre Metatrader 4 ou copiez les dossiers Indicators et Library dans le dossier MQL5 de votre Metatrader 5.

Pour trouver le dossier MQL4, lancez Metatrader 4, sélectionnez "Fichier" -> "Ouvrir le répertoire de données", puis entrez le dossier MQL4. Pour trouver le dossier MQL5, lancez Metatrader 5 et sélectionnez "Fichier" -> "Ouvrir le répertoire de données".

Lorsque l'indicateur apparaît, n'oubliez pas d'autoriser l'importation de la DLL, sinon rien ne fonctionnera.

Instructions de base détaillées:

  • Comment installer l'indicateur dans Metatrader 4;
  • Comment installer l'indicateur dans Metatrader 5.

Conclusion

Sur la base de l'indicateur VWAP, il est possible de mettre en place un système commercial performant. Grâce à lui, vous pouvez entrer sur le marché et définir des niveaux TP / SL. Le VWAP n'est pas un Graal, mais sur cette base, il est possible de construire une stratégie avec une attente mathématique positive - et c'est précisément l'objectif ultime du trading sur le Forex.

Et la conclusion la plus importante. VWAP montrera que le marché est proche du prix d'équilibre ou s'en éloigne dans un certain délai. Et plus le prix d'équilibre est éloigné de la période, plus les chances d'aboutissement de la tendance sont grandes. Cette compréhension vous permettra d’abandonner les transactions inutiles et d’effectuer les transactions nécessaires.

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