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Indicateur de momentum - ce que vous devez savoir

Parmi tous les indicateurs utilisés pour l'analyse technique du marché, Momentum est à la fois l'un des plus populaires et des plus simples. Il indique le taux de variation moyen des prix sur une période donnée. Fondamentalement, Momentum est un indicateur avancé par rapport au mouvement actuel du marché. Cela signifie que les prix sur le graphique peuvent toujours augmenter et que l'instrument «tracera» déjà le sommet et commencera à baisser, après quoi un changement de cotation suivra dans une direction descendante. Aujourd’hui, nous allons parler du fonctionnement de l’indicateur Momentum, des stratégies de négociation non standard et des nuances importantes.

Caractéristiques de l'indicateur

Plate-forme: Tout
Paires de devises: toute
Calendrier: tout
Heure de négociation: autour de l'horloge
Courtiers recommandés: Alpari, RoboForex, InstaForex

Quel est cet indicateur?

Cet indicateur a été créé par le talentueux mathématicien français Paul Emile Appel, père de nombreux dispositifs techniques ingénieux et auteur de plus d'une centaine de livres et d'articles sur l'analyse, la géométrie et la mécanique.

Appel est né le 27 septembre 1855 à Strasbourg. En 1873, il entra à la Haute École Normale à Paris. En 1876, il obtint un doctorat en mathématiques et soutint une thèse. En 1885, il est nommé professeur au département de mécanique rationnelle de l'Université de Paris. En 1892, il fut élu membre de l'Académie française des sciences. En 1911, il devint membre correspondant de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. En 1925, il fut élu membre honoraire étranger de l'Académie des sciences de Russie. À propos, l'astéroïde Appella, découvert en 1922, porte le nom d'Appel.

L'indicateur Momentum est peut-être le plus simple et le plus compréhensible de tous les indicateurs de tendance. Pour savoir si un enfant grandit assez vite, vous pouvez mesurer sa taille tous les mois et la comparer à une croissance il y a six mois. Ensuite, vous saurez si votre enfant grandit normalement, s’il a tellement de retard qu’il doit être emmené chez un médecin ou grandit si vite que vous devez penser à un entraîneur de basketball. La dynamique vous montre: si la tendance s'accélère ou ralentit, ou si elle garde sa vitesse.

Lorsque l'élan atteint un nouveau maximum, cela suggère que l'optimisme de la foule du marché augmente, et que la hausse va probablement se poursuivre. Lorsque le momentum retombe à un nouveau plus bas, cela indique une augmentation du pessimisme de la foule et la probabilité d’une baisse continue des prix dans l’avenir.

Lorsque les prix montent et que le momentum retombe, cela vous avertit que le pic est proche et qu'il est temps de tirer profit des positions maintenues et de resserrer les escales. Lorsque les prix donnent un nouveau sommet et que le maximum de la dynamique est inférieur au précédent, la divergence des baisses donne un signal fort pour vendre. Le contraire est vrai pour une tendance baissière.

Parfois, un indicateur Momentum lissé est utilisé, ce qui réduit la volatilité grâce à l'utilisation de moyennes mobiles.

La popularité de l'indicateur est principalement due à sa simplicité, à sa polyvalence et au fait qu'il soit l'un des rares indicateurs avancés. Momentum non seulement réagit à la direction du mouvement des prix, mais change également de direction avant que les prix ne le fassent. En règle générale, au début, l'indicateur s'inverse avec la poursuite de la croissance des prix, et ce n'est qu'alors que la tendance atteint le sommet et se renverse. Si l’indicateur commence à baisser plus lentement puis s’allume, la tendance atteindra bientôt un minimum et un renversement.

Ici, cependant, il convient de souligner que toutes les méthodes oscillatoires sont conçues pour aller dans le sens de la tendance dominante, ce qui est plus important que tout signal. Dans un marché haussier ou baissier prononcé, vous ne pouvez utiliser que les signaux qui appellent à acheter ou à vendre, respectivement.

Installation et paramétrage

Parmi les paramètres, l'indicateur a seulement une période de moyenne. Vous pouvez également sélectionner un prix pour calculer et définir des niveaux. Par défaut, le niveau 100 est déjà défini - il sert de ligne zéro pour l'indicateur Momentum.

Une période de dix jours est une période de calcul assez courante. Néanmoins, pour l'analyse, vous pouvez prendre n'importe quelle durée. Avec une période plus courte, par exemple jusqu'à cinq jours, la sensibilité de la courbe indicatrice augmente, ce qui entraîne une augmentation de la fréquence de ses oscillations. Les longues périodes, par exemple celles de vingt jours, apparaissent sous la forme de courbes beaucoup plus lisses avec une fréquence d'oscillation moins prononcée.

Ainsi, sur une période de 10 jours, nous comparons le prix de clôture d’aujourd’hui à celui d’il ya dix jours. Si le cours de clôture d'aujourd'hui est plus élevé, l'indicateur sera positif. Si le cours de clôture d'aujourd'hui est inférieur à celui d'il y a dix jours, la valeur est négative. Lorsqu'on utilise l'élan, on suppose que la différence de prix (la différence entre le prix de clôture actuel et le prix d'il y a quelque temps) devrait augmenter régulièrement à mesure que la tendance se développe. En d'autres termes, le taux de variation des prix augmente. Si les prix augmentent et que l'indicateur commence à se stabiliser, la tendance se ralentit. Cela peut être un signe précoce de sa fin.

Formule de calcul

Momentum est l'indicateur de tendance le plus simple. Sa formule est si simple et intuitive qu’elle ne nécessite pas de description. L'excédent des cours de clôture actuels par le passé montre une tendance à la hausse et si les prix actuels sont inférieurs à ceux du passé pour l'intervalle de temps sélectionné, cela signifie une tendance à la baisse.

On utilise parfois un momentum pour réduire sa volatilité. À ces fins, des moyennes mobiles sont utilisées.

Classiquement, la valeur de l'indicateur Momentum est calculée en tant que différence entre les niveaux de fermeture de la dernière et de la première barre dans un intervalle unique. La taille de l'intervalle dépend du coefficient de l'indicateur et, dans la plupart des cas, est supposée être 14. La formule est la suivante:

M (j) = CLOSE (j) - CLOSE (j - n),
où M (j) est la valeur de Momentum;
CLOSE (j) - cours de clôture de la barre actuelle;
et CLOSE (j - n) est le cours de clôture de la barre apparaissant sur le graphique des guillemets à la fois.

La formule montre que la valeur de l'indicateur peut être à la fois positive et négative. Et plus Momentum s'éloigne de zéro, plus les conditions de survente ou de surachat sont clairement exprimées sur le marché. De plus, pour différents intervalles et différentes paires de devises, l'amplitude des fluctuations de Momentum sera très différente.

La formule ci-dessus est extraite de l'ouvrage de John J. Murphy «Analyse technique des marchés à terme» et est considérée comme une formule classique pour calculer l'indicateur.

Cependant, il existe une autre variante du calcul de l'indicateur Momentum selon le livre de Stephen Akelis «Analyse technique de A à Z», dans lequel Momentum coïncide avec le taux de variation et est défini comme le rapport du prix actuel au prix qui a eu lieu il y a de nombreuses périodes:

M (j) = CLOSE (j) * 100 / CLOSE (j - n)

Dans le terminal de négociation MT4, Momentum est calculé à l'aide de la deuxième formule, de sorte qu'il ne fluctue pas autour de zéro, mais autour du niveau 100.

C’est cette formule qui, à un moment donné, a migré vers de nombreux programmes d’analyse technique, mais elle n’est pas assez correcte.

Il existe également une formule distincte appelée Oscillateur Chande Momentum (CMO). Il est calculé comme suit:

MomentumSimple = C - C-n,

où C est le cours de clôture de la période en cours et C-n, le cours de clôture de n bougies de retour.
Si MomentumSimple> 0, alors M1 = MomentumSimple et M2 = 0;
Si MomentumSimple <0, alors M2 = -MomentumSimple et M1 = 0.

Utiliser comme oscillateur

Aussi commode soit-il qu’il soit pratique d’utiliser cet indicateur, la question suivante se pose. L'analyse par oscillateur est plus pratique en cas de positions de prix extrêmes. Mais comment pouvons-nous déterminer à quel point le moment du marché est fort ou faible pour le moment, si nous n'avons pas défini de critère autre que la ligne zéro? Ce problème peut être résolu de deux manières: soit évaluer visuellement l'ampleur du Momentum par rapport à ses hauts et ses bas précédents, soit se tourner vers d'autres oscillateurs.

Cela ne veut pas dire que la première solution au problème est totalement inacceptable. Il suffit de définir les niveaux supérieurs et inférieurs historiques de Momentum et nous les comparerons chaque fois à la valeur actuelle. Un signal de vente apparaît lorsque Momentum ou sa moyenne mobile augmente considérablement, s'inverse et commence à baisser.

Un signal d'achat apparaît lorsque Momentum ou sa moyenne mobile diminue considérablement, se retourne et commence à augmenter. Ce «montant significatif» variera d’une paire de devises à l’autre sur le Forex et doit être testé séparément. De plus, cette valeur sera différente sur différentes périodes.

Dans le même temps, il est plus pratique de normaliser le graphe de Moment, valeurs de la plus grande amplitude atteintes. En conséquence, il variera de -1 à +1. Atteindre la zone de danger, c.-à-d. approchant en valeur absolue à l'unité, la valeur du Moment indique un affaiblissement ou un renforcement de la tendance des prix. Par exemple, la valeur atteinte de 0,95 indique que le prix augmente trop rapidement et que la prochaine étape sera la consolidation ou même la baisse.

L'idée de normaliser le moment a été mise en œuvre sous la forme d'un indice de canal de marchandises. Donald Lambert, l'auteur de cet indice, utilise comme diviseur le prix moyen des quelques jours pour lesquels le calcul est effectué, puis multiplie par 1,5 la valeur obtenue. La courbe résultante est complètement similaire au Moment, mais ses fluctuations sont considérées par rapport aux niveaux de -100 et +100.

Utiliser comme indicateur de tendance

L’indicateur Momentum peut être utilisé sur le Forex comme indicateur de tendance. Dans ce cas, l'intersection de sa ligne zéro sert de signal. Lorsque la ligne traverse de haut en bas, un signal de vente est émis et, de bas en haut, un signal d'achat est émis.

Un accord est conclu à l'ouverture de la prochaine bougie, si cette ouverture (et la fermeture de la bougie précédente) se produit dans le sens de la décomposition de la zone 100. Le stop-loss est défini pour le dernier prix extrême.

Définition de divergence

Si les prix atteignent un nouveau sommet sur le graphique, qui est plus élevé que le précédent, et que Momentum atteint à ce moment-là un nouveau sommet sur son graphique, mais plus bas que le précédent, cela signifie qu'un mouvement à la baisse pourrait commencer bientôt. Et vice versa: si les prix atteignent un nouveau plus bas sur le graphique, ce qui est inférieur au précédent, et Momentum à ce moment-là établit un nouveau plus bas sur son graphique, mais plus haut que le précédent, cela signifie qu'une tendance à la baisse pourrait bientôt commencer à monter.

Analyse des indicateurs extrêmes

Il est nécessaire de surveiller attentivement les extrêmes atteints par l'indicateur. Le fait est que les valeurs extrêmement élevées ou basses de l'indicateur Momentum suggèrent une poursuite de la tendance actuelle. Si l'indicateur atteint des valeurs extrêmement élevées puis diminue, il faut s'attendre à une nouvelle hausse des prix.

Comme vous pouvez le voir dans la figure ci-dessus, les valeurs très élevées et très basses de l'indicateur mises en surbrillance avec un recul ultérieur confirment la poursuite de la tendance. Ainsi, lors du retrait, après un pic particulièrement élevé, vous pouvez rechercher la possibilité de saisir l'achat.

En règle générale, une forte hausse de l'indicateur de momentum indique que le marché approche de son apogée. Après une forte hausse ou baisse de l'indicateur, il se produit généralement un renversement ou un arrêt du mouvement des prix. Dans de tels moments, il est préférable de fermer les positions précédemment ouvertes ou, au minimum, d’appuyer sur les butées.

Momentum et sa moyenne mobile

L'indicateur de moment fonctionne très bien avec la moyenne mobile, construite selon les indications de cet indicateur. Vous pouvez construire une moyenne mobile comme suit:

Dans la figure ci-dessous, conformément aux lectures de l'indicateur Momentum (48), l'EMA (8) est construite conformément aux paramètres de la figure ci-dessus:

Les signaux d'entrée sont générés par analogie avec un indicateur tel que Stochastic. Lorsque l'indicateur croise son mouvement de haut en bas au-dessus du niveau 100, il devient possible de saisir des ventes. Pour les achats le contraire. Dans cette approche, la distance au niveau 100 est très importante: plus l’intersection est éloignée du niveau, plus le signal est fiable.

Combinaison de méthodes

Il est à noter que l’utilisation de Momentum comme oscillateur avec un indicateur de tendance est plus fiable. De plus, ce rôle peut être joué par Momentum lui-même avec une longue période. Si le Momentum tendance est supérieur à 100 (dans le cas idéal, avec une mise à jour cohérente de ses propres sommets), vous devriez alors effectuer des achats lorsque le Momentum le plus court tombe à 100 et augmente. À l’ouverture de la prochaine bougie après une telle répulsion, vous devriez effectuer un achat en plaçant un arrêt sous le dernier extremum. L'inverse est vrai pour une tendance baissière.

Après que le long Momentum sur le graphique ci-dessus ait cessé de mettre à jour les bas et a cassé la ligne zéro, les ventes ne sont plus faites. Ainsi, Momentum avec une période plus longue peut être un indicateur de tendance et fournir des informations précieuses sur l’évolution de la tendance. Le commerçant devrait regarder la nature des extrêmes sur le momentum tendance pour confirmer la tendance.

De plus, la tendance Momentum peut former des divergences avec le prix, arrêtez de mettre à jour les extrema dans le corps de la tendance par l'indicateur lorsque l'extremum est mis à jour par le prix. Ce signal est particulièrement utile lorsque la tendance Momentum rompt sa ligne de tendance et que Momentum, plus court, donne un signal d’achat en touchant et en poussant de la ligne 100 vers la divergence.

Conclusion

Momentum est un indicateur simple et efficace pouvant être à la fois un oscillateur et un indicateur de tendance. Cet indicateur montre également que les méthodes de calcul des indicateurs dans le temps peuvent également être modifiées.

N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'indicateurs sur le Forex qui ne se trompent pas. L'indicateur Momentum, comme tous les autres, nécessite la confirmation de ses signaux. Lors de la construction de votre propre système commercial, utilisez plusieurs indicateurs.

Suivez clairement votre stratégie commerciale, votre plan commercial et votre gestion de l'argent. Si, en fonction de votre stratégie, vous devez ouvrir un accord - ouvrez-le, si vous enregistrez le résultat - corrigez-le, et cela n'a pas d'importance si vous êtes dans le noir.

Regarde la vidéo: Les meilleurs indicateurs !!! (Décembre 2019).

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