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Advisor Generic v14 - scalper de nuit sous stéroïdes

Bonjour, chers collègues commerçants!

Le scalping dans la session asiatique est l’un des algorithmes les plus stables sur le marché Forex. Cependant, le plus gros inconvénient de ces robots est le stop-loss important, qui peut être restauré jusqu'à plusieurs mois. Comment peut-on combler cette lacune?

Les esprits brillants de notre forum ont mis au point une version améliorée du générique Expert A-TLP Expert Advisor, avec un ajout sous la forme d’une grille de commandes. Et depuis plus d’un an, ce conseiller «pompé» négocie plus. Dans cette revue, nous allons analyser les avantages et les inconvénients d'un scalpeur de nuit "sur des stéroïdes" V14 générique.

Quelle est la principale différence entre le V14 générique?

Je voudrais exprimer des remerciements spéciaux à notre membre du forum Rever27 pour développer un conseiller.

La version générique v14 effectue toujours le suivi et les transactions en fonction des signaux de l'inversion de tendance attendue, mais l'algorithme est optimisé pour une «entrée plus précise». Une grille d'ordres moyennant les pertes est construite de manière dynamique par rapport au mouvement des guillemets en dehors des bandes de Bollinger supérieure et inférieure - dans les zones où la probabilité de retour d'un prix augmente.

Pour éviter une fréquence excessive des transactions (genoux) et réduire ainsi la charge de la perte actuelle sur le dépôt, la distance entre elles est sélectionnée à l'aide de l'indicateur ATR, ce qui permet de prendre en compte l'ampleur de la volatilité des transactions.

Caractéristiques du conseiller

Plate-forme: Metatrader 4
Version du conseiller: 14.01.64
Paires de devises: GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDCHF
Calendrier: M15
Temps de travail: Séance asiatique
Courtiers recommandés: Roboforex, Forex4You, Exness

Installation du conseiller

Les instructions d'installation détaillées sont décrites dans l'article sur le site.

Après avoir redémarré Metatrader, dans le panneau Navigateur, vous trouverez Generic v14 et faites-le glisser dans la fenêtre sélectionnée de la paire de devises de la période M15.

Attention!

N'oubliez pas de charger le préréglage des paramètres correspondant à la paire négociée. Par exemple, pour une paire AUDCAD, vous devez charger un préréglage appelé «Generic v14.01.56 - AUDCAD M15».

Pour charger le préréglage, lors de l’installation du conseiller sur la carte, dans la fenêtre de configuration, cliquez sur Télécharger et sélectionnez l'ensemble souhaité.

Stratégie de travail du conseiller

Les transactions sont ouvertes au rebond à partir des frontières du canal des prix de Bollinger, formé de trois moyennes mobiles selon le principe mis en œuvre dans les versions précédentes de Generic. Le conseiller construit ces lignes indépendamment, sans indiquer le milieu de la plage.

  • Long s'ouvre automatiquement lorsque la bougie M15 croise le ruban indicateur inférieur;
  • Short s'ouvre automatiquement après des signes similaires, mais dans ce cas, la bougie dépasse la bande supérieure de Bollinger.

L'algorithme de trading incorpore le principe de distribution gaussien, basé sur la forte probabilité de trouver une variable aléatoire dans l'intervalle de déviation allant jusqu'à 2 σ, qui est délimitée de manière dynamique par la ligne de Bollinger supérieure et inférieure. Ils sont représentés par deux moyennes mobiles, l'entrée en dessous et au dessus qui est effectuée dans le calcul du retrait et du mouvement des prix du côté opposé.

La stratégie comporte un certain nombre de filtres:

  • Largeur de la plage (écart entre les moyennes mobiles de l'indicateur);
  • Indicateurs: CCI, IMA, ATR, StDev;
  • Limiter le temps passé dans une transaction rentable;
  • Interdiction d'entrée lorsque l'écart entre le cours acheteur / vendeur de la paire augmente;
  • L'interdiction d'entrée sur la taille de la fourchette de prix maximum de la bougie.

Jusqu'au drawdown, dont la taille est déterminée par le niveau de stop loss selon "l'ancien système", la stratégie fonctionne dans la "version traditionnelle". Un résultat positif d'un échange est fermé par des paramètres utilisateur «liés» à la largeur du canal ou à des valeurs spécifiques aux points indiqués dans la fonction de profit. Afin de ne pas rater le «bénéfice papier», lorsque 50% de la valeur attendue est atteinte, des filtres sont lancés pour surveiller le changement de tendance afin de clôturer le bénéfice lorsque la tendance se renverse.

Le premier genou de la grille s'ouvre à une distance de la plage actuelle des ATR, multipliée par un facteur sélectionné par l'utilisateur. Il détermine également le pas entre les commandes suivantes - les entrées de marché lorsque la perte augmente.

Martingale - une augmentation de chaque ordre ultérieur, lancé à partir du deuxième genou. Les paramètres prévoient une limitation de la "profondeur de la grille", "liée" à l'écart maximal en "pips" par rapport à l'entrée initiale et la transition dynamique du profit au seuil de rentabilité.

Les valeurs des principaux paramètres de stratégie sont affichées sur le panneau d’informations pour le contrôle opérationnel: le niveau de profit pris et le nombre de filtres, le temps de négociation, l’écart, la taille du lot et les transactions ouvertes:

Surveillance

Comme d'habitude, lors de l'examen du Conseiller, nous présentons les résultats des «tests sur le terrain» du robot Forex sur un compte vérifié par le service myfxbook. Vous trouverez ci-dessous un rapport sur l'utilisation de Generic v14 basé sur les résultats des tests effectués sur notre site:

Test du conseiller générique v14

Le test est un processus obligatoire avant de lancer un Expert Advisor lors d'une démonstration ou d'un trading réel. Il est conçu pour assurer la sécurité financière, car il peut pré-identifier les stratégies de drains, ainsi que pour signaler les erreurs ou les méthodes d'optimisation afin d'améliorer les résultats de négociation.

Pour que le test soit aussi proche que possible des "conditions sur le terrain":

  • Jouez les citations avec un maximum de précision (utilisez si possible la base de citations de Dukascopy);
  • Assurez-vous de tenir compte de la propagation dans les «pistes»;
  • Choisissez une parcelle de cotations historiques, avec la présence d'un appartement, une tendance et des sauts de volatilité.

Compte tenu de ce qui précède, nous effectuerons une série de tests dans Metatrader en utilisant la méthode de génération de tous les ticks et de l’écart actuel. Nous effectuons tous les tests avec un lot fixe, ce qui simplifie les calculs ultérieurs de la «marge de dépôt», sur la base des chiffres de prélèvement maximum et de la «profondeur» de la grille.

Lot générique v14 Lot 0.01 test paires GBPUSD:

Générique v14 Lot 0.01 paire de test USDCHF:

Générique v14 Lot 0.01 paire de test EURUSD:

Générique v14 Lot 0.01 paire de test USDCAD:

Générique v14 Lot 0.01 paire test NZDUSD:

Test de paire générique v14 Lot 0.01 AUDUSD:

Générique v14 Lot 0.01 paire de test EURAUD:

Le conseiller a affiché des résultats relativement stables sur les principales paires de devises, tandis qu’avec la devise JPY, il n’était pas possible d’obtenir des résultats acceptables. Cela est dû à la sensibilité de la stratégie à la volatilité et à la condition de «solutionner le moins», c’est-à-dire que les opérations se déroulent 24 heures sur 24 jusqu'à la clôture de toutes les transactions sur le réseau.

Par conséquent, la stratégie Martingale peut accumuler une perte croissante avec une tendance dirigée, ce qui entraînera une fermeture en raison d’un dépôt insuffisant pour maintenir une position commune large et ouverte.

Pour évaluer la rentabilité des transactions multidevises en résultant, nous synthétisons les rapports reçus à l’aide de EA Analyzer.

Veuillez noter que le testeur EA Analyzer visualise plus clairement l'utilisation de l'effet de levier sur la déclaration AUDCAD chargée - une analyse de 2011 à 2018 a montré que sur une période de 7 ans, des problèmes de réduction des effectifs se sont produits début 2016:

La diversification est illustrée en combinant dans l'analyseur les deux rapports décrits ci-dessus avec la paire USDCHF, dont la déclaration a révélé le «problème» en mai 2016:

Le tirage est nivelé si nous considérons deux paires dans le même portefeuille:

En 2016, le marché des changes a «connu» une hausse de la volatilité lors des événements de 2016 en raison du Brexit, du renversement historique du taux de la Fed et de l'élection de Donald Trump au poste de président des États-Unis. Par conséquent, un test continu du scalpeur sur la paire GBPUSD sera révélateur de l’évaluation de la manière dont la grille des commandes «tient le coup» dans le mode des hauts et des bas significatifs du marché.

En combinant les trois outils, nous obtenons un calendrier diversifié et en croissance constante:

Vous trouverez d'autres tests dans les archives du conseiller à la fin de l'article.

Description des paramètres et paramètres de Generic v14

Au moment de joindre Generic v14 au graphique, le commerçant aura accès à la fenêtre des paramètres de l’Assistant. N'oubliez pas de télécharger les paramètres prédéfinis souhaités!

Si vous avez l’intention de confier le robot au commerce, cochez la case Général et activez la négociation automatique dans le terminal lui-même sur le panneau d’accès rapide:

Les paramètres d'entrée sont divisés en plusieurs blocs d'indicateurs individuels inclus dans le système de négociation, les paramètres de gestion de l'argent, le transfert de positions au jour suivant et la gestion active de la grille des commandes en fonction de la tactique Martingale.

Blocage des paramètres généraux comprend:

Nom du set - nom prédéfini;

Nombre magique - un numéro unique utilisé pour identifier l'algorithme afin que plusieurs robots travaillant sur la même carte n'interceptent pas la gestion des ordres les uns des autres;

Calendrier - l'option permet à l'utilisateur d'adapter la stratégie à n'importe quelle période (rappelez-vous que la période recommandée est M15). La valeur par défaut est current - l'algorithme commencera à fonctionner à la valeur actuelle définie sur le graphique ouvert.

Max Spread - un paramètre ayant une dimension en points («pips»), indiquant la taille de l'écart maximal par rapport au point d'entrée, après quoi les nouveaux «genoux» ne sont pas ouverts - les ordres de la grille. La valeur par défaut est zéro, car il est empiriquement prouvé qu'avec la négociation intraday (de nuit), la restriction n'a pas de sens.

Lot - taille de la position, dépend de la quantité du dépôt, la valeur par défaut est un minimum de 0,01 lot;

DepoPer001Lot - liaison automatique de la taille du dépôt à 0,01 lot. Par exemple, une valeur de 300 interdira toute transaction si la taille du dépôt tombe en dessous de 300 $. La même fonction commencera à déchirer 0,02 lot lorsque le compte atteindra 600 $, etc.

Prendre des profits - un montant fixe de profit, la valeur des paramètres de base, basée sur des observations empiriques, fournit une valeur optimale de 35 points;

Dynamic_TP: Channel_Percent - méthode dynamique de calcul du bénéfice de la transaction en tant que pourcentage de la taille totale entre les bandes. La valeur par défaut est zéro, ce qui signifie que la stratégie fonctionne conformément à la marge bénéficiaire constante précédemment définie.

Dynamic_TP: Min_Size - le seuil inférieur d'un profit variable glissant (décroissant avec le canal);

ExitDDPercent - le seuil de sortie automatique de toutes les transactions est défini en tant que pourcentage du dépôt;

Bloc de paramètres d'indicateur “ENTER SETTING” inclut des paramètres pour deux indicateurs et un filtre pour analyser la fourchette de prix d'une bougie pour une période définie par l'utilisateur:

Réglage des bandes de Bollinger et des réglages de déviation - Réglage des bandes de Bollinger

Période d'indicateur - BB: période;

Taille du canal de déviation - BB: déviation;

La "profondeur" de dépasser les frontières des bandes de Bollinger nécessaires pour ouvrir une transaction (mesurée en points) - BB: Delta;

Distance minimale entre les rubans au-dessus desquels le conseiller ouvre des transactions (dimension en points) - BB: largeur minimale du canal;

Paramètres de l'indicateur des paramètres CCI

Période de calcul de la courbe indicatrice. La valeur par défaut est zéro, c'est-à-dire le filtre n'est pas utilisé dans la stratégie - CCI: période;

Zones de surachat / de survente - CCI: Niveau (réglé par un chiffre, symétriquement);

Filtre de prix de bougie - Filtre de taille de bougie;

Gamme extrême de bougies (du «queues» minimales au maximales) apparues à un intervalle donné, ce qui interdit de pénétrer dans une position - Taille maximum de bougie;

La période à laquelle la gamme extrême du chandelier est déterminée - Bars pour l'analyse (les deux valeurs sont spécifiées en points);

Paramètres de création d'un ordre de grille - PARAMÈTRES DE GRILLE

Période - période ATR;

Multiplicateur d'indicateur ATR pour le calcul du pas entre les transactions- multiplicateur ATR;

Coefficient de martingale pour les ordres de grille ultérieurs - Multiplicateur (fonctionne à partir de la deuxième transaction);

Le nombre de transactions en cours qui déterminent le mouvement constant vers le seuil de rentabilité - BE_Level

Paramètres permettant d’arrêter Expert Advisor lors de la fermeture forcée de toutes les transactions - EXIT SETTINGS

La taille de la prise «planifiée», y compris 4 filtres de prise de profit précoce (décrite ci-dessous) - Pourcentage de bénéfice de sortie (en pourcentage);

La distance maximale par rapport au ruban indicateur opposé pour la clôture dynamique de la transaction (en points) - Filtre de sortie BB: distance entre canaux (lorsque la valeur du paramètre est zéro, le filtre est désactivé);

Signal rapproché sur les niveaux de surachat / survente (indique la valeur de la période - Filtre CCI de sortie: période - le filtre est désactivé à la valeur zéro);

Fermer une position lorsque vous modifiez une tendance avec une simple moyenne mobile, dont la valeur de période est indiquée dans la ligne des paramètres - Quitter le filtre MA: période;

Le nombre de minutes limitant la détention d'une position rentable - Filtre de temps de sortie: minutes;

Filtre temporel de stratégie de trading - TRADE TIME FILTER

La différence horaire entre l'heure GMT et les données actuelles dans le terminal du courtier - Décalage GMT (en heures);

Heures de négociation pour le conseiller - Commencez l'heure du commerce;

Minutes pour commencer à trader - Commencez la minute commerciale;

Heures de négociation - heure de fin de séance;

Minutes de la fin de la séance de trading - mettre fin à la minute commerciale;

Transfert de position - FILTRE ROLLOVER

Activer (true) désactiver (false) le filtre pour transférer la position - filtre de retournement;

Horloge de démarrage du filtre - heure de début de roulement;

Minutes de début - Démarrer la minute de roulement;

Heure d'arrêt du filtre - Heure de fin de roulement (en heures);

Heure d'arrêt du filtre - Fin du roulement (en minutes);

Autres paramètres - AUTRES RÉGLAGES;

Afficher / masquer le tableau de bord générique v14 dans le champ de graphique de l'instrument sélectionné - Afficher le panneau;

Désignations supplémentaires des indicateurs sur la carte - Afficher les points de signal

Couleur du champ du tableau de bord - Couleur du panneau

Mode de journalisation - Mode de journalisation

  • Mode complet - Tous;
  • Affichage sélectif (seulement les erreurs) - Seulement les erreurs;
  • Désactiver l'enregistrement des rapports sur le travail de Generic v14 - Off;
  • Écrire un rapport de travail dans un fichier texte - Écrire un fichier journal (le chemin dans lequel vous pouvez le trouver: MQL4 / Files ou Tester / Fichiers, lors du test).

Calcul de la taille du dépôt en tenant compte des pertes maximales possibles lors de la négociation de Generic v14 en mode Martingale

Dans les paramètres par défaut de Generic v14, le deuxième genou de la grille s'ouvrira avec un facteur d'augmentation de 1,6. Notez que cette valeur est liée à la taille d'un profit de prise fixe. Pour calculer ce facteur pour d'autres paramètres, utilisez la formule:

K = 1 + (Stop Loss / Take Profit)

Pour calculer le nombre de dépôts par lot, vous devez déterminer la profondeur de la grille, c'est-à-dire le nombre de commandes ouvertes possibles. Compte tenu des tests et du calendrier de travail sélectionné, le nombre total de transactions ne dépassera pas 10 genoux. Dans le même temps, nous posons comme condition que le risque total pour une série de transactions ne dépasse pas 20%.

De nombreux tests et échanges réels sur la stratégie montrent que la meilleure option consiste à laisser - 3 000 dollars par lot de 0,01 pour une paire.

Le tableau ci-dessous vous aidera à déterminer la taille du dépôt pour différents types de comptes.

Type de compteLot minimum et pas de lotMin dépôt de départExemples de courtiers
Cent (avec mini lots)0.0130 $ (3 000 cents)Forex4you
Cent0.1$300Roboforex
Standard0.01$3000Alpari
Comptes pro0.1$30000Le type de compte classique avec la plupart des courtiers

I.e. si vous avez l’intention d’utiliser le conseiller sur, disons, 3 paires, vous aurez besoin de 9 000 $ pour échanger beaucoup sur 0,01. Heureusement, il existe des comptes centimes qui rendent la négociation possible avec un très petit dépôt.

Conclusion

Le principe commercial, fondé sur les attentes d'un retour des prix sur la bande de Bollinger, n'est stratégiquement justifié que pendant la session asiatique et le plus probablement en l'absence de nouvelles significatives. Si un trader veut augmenter ses performances de trading, il devrait éviter une poussée de volatilité sur les actualités et respecter scrupuleusement la période de trading de nuit.

Certains traders pratiquant l’utilisation de Generic v14 dans des stratégies multidevises notent la grande rentabilité du conseiller en paires croisées, mais comme tests et comme trading en pratique, il est préférable de répartir équitablement les risques en incluant les principales paires de devises autorisées par la stratégie dans le portefeuille.

Et rappelez-vous que, malgré les tests, le conseiller reste potentiellement dangereux. N'oubliez pas les règles pour travailler avec des conseillers dangereux.

Important!

Pour que l'EA fonctionne correctement, le terminal de négociation doit être allumé à partir de l'ouverture du marché le dimanche soir jusqu'à la fermeture du vendredi soir. Si vous ne pouvez pas maintenir l'ordinateur opérationnel 24 heures sur 24, il est recommandé d'utiliser le service de serveur VPS.

P.S. De plus, vous pouvez investir dans les comptes PAMM de l'auteur du robot sur lequel cette EA négocie:

//alpari.com/fr/investisseur/pamm/391158/

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